A股市场上市公司2003-2015年股价同步性数据，使用stata计算，具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析》一文，利用股价收益率（firm i in year t stock week return）回归到市场综合收益率（value-weighted）和行业收益率（value-weighted return omit firm i in year t）的R方经log处理后！完全复制管理世界一文做法！
由于数据量很大PS:
我买的别人数据，但是没用上。所以便宜卖。。。。。。