hi, 我最近在筹备自己的毕业论文 主要研究抵押贷款资产证券化 前不久建行、开行分别开展了第一次资产证券化 不知道有在研究资产证券化或做实务的朋友吗 我在提前还款预测和违约模型构建上有很多困惑 希望能和大家多交流研究的心得 当然 也可以交流手上的一些资料

在此，我想请教大家采用的提前还款模型是什么 我看了一些资料 原本打算用期权调整利差的方法来做 用蒙特卡洛来模拟 不过遇到很多困难 如 缺乏提前还款数据 无法验证适合国内的提前还款模型 此外 银行间国债回购的利率期限结构不完整 各位认为应该采用什么利率期限结构呢

希望大家在此跟贴 我虚心请教

如果想进一步交流的 留下我的联系方式QQ：20358540 MSN:roddickuno@163.com