几个问题，关于日期和虚拟变量（更新了数值再问）

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收藏 2009-12-15

几个问题，关于日期和虚拟变量（更新了数据片断再问）

2，如果我的日期变量是从04年开始的所有交易日（假定已经是数值不是str了，可以被stata接受），由于节假日的关系，中间会有gap。如何设置虚拟变量prjr，使prjr=1 if 之前有gap, otherwise 0? 这里的gap 的意思是说，日期是间断的。如：
date intcclose intcvolume
11-Nov-09  19.84 61342282
10-Nov-09  19.5 59517776
9-Nov-09    19.46 51383090
6-Nov-09    18.93 44168539
5-Nov-09 18.89 66146505

（这里还没有颠倒日期顺序，实际上是顺日期下来的不过问题不大）。意思是说在11月九号的地方设置虚拟变量值prjr=1，而在11日，10日，6日和5日都是0。（当时它说有309多个gap，用的就是这个词我就问了，也没想到会与”缺失值“有歧义）

4，日期变量同上，已经生成了日对数收益率的序列intcret, 如何快速生成一个月对数收益率的序列intcmsret？还是说是要在别的地方比如excel 自己整理（我就是这么做了1个小时，感觉好像还是只能这么做）

附件是这个stata文件。

intc.rar
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本附件包括：

intc.dta

Merci mille fois!!!==============================
已解答的问题先说声谢谢！！
1，1-aug-02 格式的日期（前面没有修平，所以长度不一样，比如10-aug-02比1-aug-02多一个字节）怎么转换成可识别的日期变量用于时间序列？日期相关的内容在手册哪里我找不到？（因为已经两次有时间设置的问题，所以想自己看看）
3，日期变量同上，如何设置虚拟变量monday使monday=1 if 日期是周一？ stata可以直接从日期变量序列判断出星期几吗？还是要先到excel去弄？

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sungmoo

2009-12-16 12:10:40

cortex112 发表于 2009-12-15 22:21 1，1-aug-02 格式的日期（前面没有修平，所以长度不一样，比如10-aug-02比1-aug-02多一个字节）怎么转换成可识别的日期变量用于时间序列？

*设变量x是字符型，且格式是"1-aug-02"（未经修平）

g d=date(x,"DM20Y")
form d %td

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sungmoo

2009-12-16 12:13:22

cortex112 发表于 2009-12-15 22:21 2，如果我的日期变量是从04年开始的所有交易日（假定已经是数值不是str了，可以被stata接受），由于节假日的关系，中间会有gap。如何设置虚拟变量prjr，使prjr=1 if 之前有gap, otherwise 0?

最好贴出一个数据片段，并说明你想要的结果在数据库中是什么样的。

（比如，gap的意义是什么，缺失值还是别的？）

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sungmoo

2009-12-16 12:23:44

cortex112 发表于 2009-12-15 22:21 3，日期变量同上，如何设置虚拟变量monday使monday=1 if 日期是周一？ stata可以直接从日期变量序列判断出星期几吗？

*设变量d是日期型

g monday=(mod(d,7)==3)

或者

g monday=(dow(d)==1)

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sungmoo

2009-12-16 12:26:32

cortex112 发表于 2009-12-15 22:21 4，日期变量同上，已经生成了日对数收益率的序列intcret, 如何快速生成一个月对数收益率的序列intcmsret？还是说是要在别的地方比如excel 自己整理（我就是这么做了1个小时，感觉好像还是只能这么做）

*月对数收益率可以（绕过日对数收益率）直接计算吧？

g d=date(date,"DM19Y") if substr(date,-2,1)=="9"
replace d=date(date,"DM20Y") if substr(date,-2,1)=="0"
g month=year(d)*100+month(d)
bys month (d): g intn=intcclose[_N]
g intcmsret=ln(intn/intn[_n-1]) if month!=month[_n-1]
keep if intcmsret<.

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sungmoo

2009-12-16 12:28:18

cortex112 发表于 2009-12-15 22:21 stata可以直接从日期变量序列判断出星期几吗？

*设d是日期型变量（表达日期），显示d是星期几。

form d %tdDAYNAME

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