【求助】问一个关于高等计量的很弱的问题

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收藏 2010-01-08

为什么当计量经济学模型设定正确时总存在一些等于0的条件矩？为什么GMM在大样本下才是有效的。

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2010-1-9 15:09:04

[dizzy][dizzy]

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2010-1-9 19:30:17

很强大的问题

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2010-1-9 22:02:02

因为，总是需要假设残差服从标准正态分布，或是一个确定的分布，这样的话，均值为0，协方差为0，等等，一般来说也需要大样本

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2010-1-9 22:12:37

距条件为0来自经济理论,特别是理性预期模型,比如Hansen and Singleton(1982).所谓GMM大样本下有效,不知道你是不是指估计量一致.如果指的是这个,那么几乎所有的参数模型都需要大样本理论来支撑.建议你学这个的话多看看文章和书,不然光学概念所得很有限.

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