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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-03-22
一个研究者将估计包含一个滞后因变量的下列计量经济模型:
Yt=a(1)+a(2)*X(2t)+a(3)*X(3t)+a(4)*X(t-1)+u(t)
△Yt=b(1)+b(2)*X(2t)+b(3)*X(3t)+b(4)*X(t-1)+v(t)

其中a(1)表示a的下脚标为1,X(2t)表示X的下脚标为2t,其他的一样的意思

式中u(t),v(t)为独立分布的扰动项。这些模型是否有同样的下列值:(a)残差平方和(RSS);b)R^2(即:R的平方);(c)经调整的R^2?请解释你对上述每一种情况给出的答案。


谢谢各位!
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2010-3-22 23:34:08
对你说的三个指标,理论上,这两个模型不应该有相同的值,因为第一个方程的因变量是Y, 而第二个方程的因变量是Y的差分,即Y的增量,即使自变量相同,因变量不同的两个方程,它们的估计结果理论上是不同的
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2010-3-22 23:34:28
答案是一样的,这根本就是一个方程吗!
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2010-3-22 23:38:17
我也是才开始学习计量,这个题的出题意图是什么,不太明白,楼上的两位的解答我也不知道对不对,不过还是非常感谢,大家一起学习,共同进步,希望大家多发表意见
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2010-3-23 07:16:35
3# cz851218
晕倒,怎么会是一样的?投影的空间相同,被投影的向量完全不同,会是一样的结果?拿电脑算清楚了再答疑吧.
这题考你对投影的理解,除非那个x(t-1)是y(t-1),否则结果都不会是一样的.
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2010-3-23 16:49:15
5# bigfish2007

我觉得也不一样,但具体的这个题却答不上来
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