全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
求助：evews应用（VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测）
zhangbei123
3660 7
2010-04-06
悬赏 30 个论坛币 未解决
小弟写的论文是能源消费与经济增长的关系，想运用eviews做VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测一系列检验。但小弟水平太低一直没弄明白，还请各位高手帮忙，小弟万分感激！！！小弟邮箱：baihui228@sina.com  QQ:267393230

论文数据.xls

大小:14.5 KB

 马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
mucong
2010-4-6 11:10:34
我的毕业论文也做的是这方面的模型,我也不会啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

财经csk
2010-4-6 12:27:54
付费数据分析服务 QQ461498990
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kemufei
2010-4-6 18:14:37
看了楼主的数据，和我最近写的文章有点相关，不过楼主的样本太小，待估计参数太多，这样模型的可信度不高
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhangxiao28
2010-4-6 18:18:13
你可以先做单位根检验，检验数据的平稳性，如果平稳，直接最小二乘法估计简单模型就可以了；当然还得考虑消除自相关性啊什么的，可以加入滞后性考察统计量的显著性；如果不平稳，就得进行差分，通常经济数据一阶差分就能消除数据的非平稳性了，接下来（1）你可以进行格兰杰因果关系检验，看哪个变量影响哪个变量；（2）如果数据时同阶单整，可继续做协整检验，协整时需要检验误差项的平稳性，如果误差项平稳，可以在模型中引入误差项来建立误差修正模型。希望对你有帮助……
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

风雨统计
2010-4-6 18:32:25
顶一下，我也要做这方面的论文
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群