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2010-04-23
我看到一些文献上计算模型拟合过程中AIC不太一样,有高手能够抽出宝贵时间来给我解释一下吗?感激不尽!
有的文献上写:

第一种:
AIC=n log (RSS / n)+2p
其中n是样本数量,RSS是残差平方和,p是模型的参数,但是需要扣除一个误差项,比如带有4个参数的模型,p=3;

第二种:
AIC=n log (SSE / n)+2p

其中n是样本数量,SSE is the sum of the squared error,p is the number of model parameters including the intercept。
请问两种公式,那一种对呢?
用来判断正误可以参看的文献有吗?
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2010-6-7 22:26:21
这个问题比较普遍,值得研究探讨。等弄清楚了再发贴上来。
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2010-6-7 23:50:05
两个公式都是对的,(一)公式中的RSS和(二)公式中的SSE都表示残差平方和,不过是不同的书(作者的原因)用了不同的符号,但统计量的意义是一样的。对于P的解释应该是第二个公式正确,p is the number of model parameters including the intercept。
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