To everyone
由于要去英国Warwick读Financial Mathematics，我现在看过三本金融工程的书，约翰·马歇尔的，洛仑兹·格利茨的，还有就是这本R. J. Williams。觉得各有所长，各有所短。
约翰·马歇尔的是从广义的金融工程入手，论述全面，通俗易懂，应用性强,但在衍生工具的定价等问题上少有提及，个人觉得适合知识扩展，增加对金融工程的了解；
洛仑兹·格利茨的是从狭义的金融工程入手，介绍了衍生工具定价和风险管理技术，也比较符合大部分国内外金融工程课程关注的范畴，由浅入深，特别是最后的几个大的案例分析，对于理论联系实际大有裨益。在定价问题上大部分衍生工具都介绍到了，不过仍仅限于介绍的层次上，应用可以，研究的话深度就有点欠缺了。所以个人觉得比较适合读金融工程专业入门之用，增加整体认识。不过唐旭翻译的错有点多，呵呵，大家注意更正，能找出错问出问题来才说明你真的懂了。
R. J. Williams的是这几本书最短小精“悍”的，也是这几本书最难啃的，上来没几句话就跟定价干上仗了，从此难解难分，一路到底。适合想对定价深入研究之人拜读。
此外，华威的师姐推荐John C.Hull的options,futures,and derivative securities，我去图书馆借了一本，正在拜读，大概翻了一下，真得很全面，由浅入深，要深度有深度，要广度有广度，对它相见恨晚，准备长期仔细研读。适合大部分对金融工程感兴趣的人士，入门研究皆可，老少皆宜。
华威的导师推荐M.Baxter的Financial Calculus作为定价的入门教材，也是本贴的起因所在。注意：是定价的入门教材，非金融工程的入门教材！同样是一上来就跟定价干上了，不过据说是定价经典教材，十分值得研读
以上仅是本人接触金融工程以来对于教材方面的一些拙见，多有不足，各位海涵。
教材肩负着知识传递重任，一本适合自己的教材让学习事半功倍。看此贴的肯定都是对金融工程感兴趣的志同道合之人，希望这些介绍能对您选择教材有所帮助，顺便增加一下此贴的含金量
[此贴子已经被作者于2006-3-31 13:46:51编辑过]
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