我扩大了样本空间，然后直接点了FORECAST得了一条直线，可是不应该是这样啊~~~

你这个结果当然是错误的。如果你得到的模型是GARCH(1,1)，sigma(t)^2=alpha(0)+alpha(1)*a(t-1)^2+beta(1)*sigma(t-1)^2,
则此模型预测原点为h向前L步的预测为：sigma(h,L)^2=alpha(0)+(alpha(1)+beta(1))*sigma(h,L-1)^2,重复迭代得到sigam(h,L)^2=alpha(0)*(1-(alpha(1)+beta(1))^(L-1))/(1-alpha(1)-beta(1))+(alpha(1)+beta(1))^(L-1)*sigma(h,1)^2.
h=500为预测原点，L=1，2，...，100为预测间隔，依次代入计算即可得到。

你的意思是，还要在自己编程？？？

不明白啊~~~