随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。本书是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材。我们曾影印出版了第2版和第4版，第5版与第4版相比，内容做了较大的修改和补充，增加了90页的篇幅（近1/3内容），包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示。