求助：残差一阶差分后才平稳算不算协整 - 经管之家

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求助：残差一阶差分后才平稳算不算协整

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收藏 2010-08-29

请问：残差一阶差分后才平稳算不算协整，level下不平稳

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2010-8-29 17:05:06

这证明了变量之间不存在协整关系！！！若残差序列为平稳序列，即为I（0），则变量之间存在着协整关系，若残差序列为一阶单整序列，即为I（1），则变量之间不存在协整关系！残差序列的平稳性检验一般采用ADF检验！

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2010-8-29 21:12:14

谢谢楼上

2# hdshuoyu

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