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股市涨跌因素的定量统计分析报告

（三）2010.7.6～8.19期间涨跌因素分析

样本仍然取自2010年1月5日（含）以前上市的，今年7月份没有停牌的，2009年没有亏损，2010-2012年预计不会亏损的沪深1097只股票。全部数据取自于“Wind资讯”。
这1000多只股票的行业分类仍然采用了申银万国的分类，共分成23个行业。
日期的选取上，主要是考虑了上证指数：7月份是5日的收盘指数最低；7月至8月的时间里，8月19日的收盘指数最高；2009年年底至2010年年初的时间里，2010年1月5日的收盘指数最高。
方法上主要是采用了线性与非线性回归相结合的一些数量化方法。

运用这些方法，找到了16个影响七、八月份（7月6日至8月19日）股票涨跌的可定量的因素，其中显著的因素有14个，还有２个接近显著。显著的因素个数与“报告（一）”（指“股市涨跌因素的定量统计分析报告（一）”，以下都用此简称）和“报告（二）”（指“股市涨跌因素的定量统计分析报告（二）”，以下都用此简称）一样多，都是有14个显著的因素。接近显著的因素比“报告（一）”多了1个，比“报告（二）”多了2个。

本报告中，还多了好几个计算中途截获的，涨跌与平均有显著差异的行业，可供各有关行业研究员参考。
对于这1097只股票，试用了很多方法，最终使相关系数达到R＝43.05%，决定系数R2＝18.53%，总显著性水平为P＝1.92E-38。其总体水平低于“报告（二）”的水平，更低于“报告（一）”的水平。