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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
15802 8
2010-10-17
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回归方程的R方较小(<0.8),为了提高该值,想删除一些异常值。请问如何选出最少的异常值来使R方大于0.8?选择的标准是什么?如何操作?多谢帮忙!

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zhangtao 查看完整内容

楼主碰到的问题很常见,原因很多,我就不详细不说了,最常见的解决方法如下: 统计值t=(样本观测值-样本平均值)/标准差,如果一些样本观测值的t值明显大于或小于 其他样本观测值的t值,那这些样本观测值就是异常值,你可以删除他们,然后再回归, 可以提高R方,提高估计值。 楼主,我研究的方向就是统计与应用计量经济学,希望多讨论! 如果我说的你还不明白,可以再提问,我们相互学习相互讨论!不要有什么顾虑。 再给你一 ...
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2010-10-17 18:25:46
楼主碰到的问题很常见,原因很多,我就不详细不说了,最常见的解决方法如下:
统计值t=(样本观测值-样本平均值)/标准差,如果一些样本观测值的t值明显大于或小于
其他样本观测值的t值,那这些样本观测值就是异常值,你可以删除他们,然后再回归,
可以提高R方,提高估计值。
楼主,我研究的方向就是统计与应用计量经济学,希望多讨论!
如果我说的你还不明白,可以再提问,我们相互学习相互讨论!不要有什么顾虑。
再给你一个例子:如果某一月某一商场所有商品打折,该月销售额肯定比其他月高,那么t值肯定高于其他月份,
那这一月的销售额就是异常值,做回归时就要删除。
如果数据很少,可以设阿尔法=0.01,进行t检验,如果数据非常多,就没有必要了。
如果数据非常非常多,可以用excel中数据菜单中的数据筛选中的自定义进行筛选,然后,
用筛选出来的数据做回归,可以提高R方。
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2010-10-17 18:50:11
可以根据库克距离进行判断,按库克距离从大到小依次删除异常值点,直到满足要求为止。
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2010-10-17 20:32:53
首先不明白楼主为什么要提高R方,0.75也可能是个好模型,把R2提高到0.99也不能说明模型就是好模型,反而很有可能是存在问题R方才很高。
如果是要删除异常值,简单的方法可以看标准化残差,经验原则是以2为判断标准,stata里面标准化残差使用predict res,rstandard就可以得到了。
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2010-10-18 03:04:07
wuyangsem 发表于 2010-10-17 18:25
回归方程的R方较小(
Unless you have strong evidence(business reasons) to justify it is indeed a outlier, otherwise just leave it only.
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2011-4-1 23:56:06
我论文发现我的R方值也特别低  怎样从样本入手将一些不适合的数据给删掉 这样是在作假我知道 但是如果可以提高R方值 就行 求救呀
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