我也想知道怎么用啊，楼主楼主快帮忙啊

貌似不能运行啊！！请教楼主帮忙！！

谢谢楼主！

楼主能不能帮帮忙啊！？？？！！！

楼主，这个是非线性格兰杰因果检验吗？还有数据输进去运行程序怎么好多地方不对哦，求指教

你好亲爱的楼主，我下载不了你的代码。我毕业论文用到这个非线性Granger因果分析，能否给发一个。非常感谢。
邮箱是：stgkcare@163.com
再次感谢你啦！！

matlab的文件是预处理数据的，c-code文件夹的exe可直接在window下运行

此外，这个code并非版主原创，http://www1.fee.uva.nl/cendef/whoiswho/showHP/default.asp?selected=40&pid=6才是原作者的劳动成果。

提示输入FILE1时，我拖入X回车，显示读入200数据；并提示输入FILE2,我输入后回车，可执行就不见了啊

您好，怎么实现啊？

我也是啊，解决了吗？

提示输入FILE1时，我拖入X回车，显示读入200数据；并提示输入FILE2,我输入后回车，可执行就不见了啊

我也是。您解决了吗？提示输入FILE1时，我拖入X回车，显示读入200数据；并提示输入FILE2,我输入后回车，可执行就不见了啊？

您好？会了吗？在提示输入FILE1时，我拖入X回车，显示读入200数据；并提示输入FILE2,我输入后回车，可执行就不见了啊

您好，您实现了吗？我遇到了问题。当提示输入FILE1时，我拖入X到可执行里并回车，显示读入200数据；并提示输入FILE2,我输入后回车，可执行就不见了啊？谢谢指教！

感谢楼主分享哇

同问  请问您解决了吗？  求指教啊

貌似结果在输出文件的out里面  不过不会看结果啊

已经没有人来理了么

同问！！！！ 小白求教啊啊

不知道检验结果怎么看？怎么观察显著性呢？还有，结果中x does not granger cause y (UNIF)括号里是什么意思？有没有热心朋友教一下！

有没有matlab的格兰杰因果检验的程序？

请问有没有门限自回归模型的程序包啊？可以给币····

求论坛高人告知具体使用步骤呀

买了附件，楼主不告知使用步骤，用不了。这是个问题呀

这个号 但是币还不够呢

谢谢！

readme.txt 文件写得很清楚如何使用。

This is a Windows friendly version of the test for non-parametric Granger Causality.

This version is developed by Valentyn Panchenko.
For questions/comments email v.panchenko@unsw.edu.au

PROGRAM TO RUN:
GCtest-win.exe

INSTRUCTIONS:
Input file1 and input file2 should be single column files of
numerical data in txt format. Columns need to be the same
length, otherwise you will receive an error message.

You may either use a slider or enter the embedding dimention
and bandwidth manually.

Embedding dimension = 1 + maximum lag (Lx=Ly).
Defauld bandwidth choice is 0.5, read the paper for more details.

EXAMLE:
You may try using in1.txt and in2.txt as an example.

Expected output:

Series length=4136, embedding dimension=2, bandwidth=0.500000

Null hypothesis: in1.txt does not cause in2.txt
T statistics=1.448, p-value=0.07380

Null hypothesis: in2.txt does not cause in1.txt
T statistics=1.930, p-value=0.02678


NOTE: you need to keep all the .dll files in the program
directory for program to run.


Please cite:

Diks, C. & Panchenko V. (2006) A new statistic and practical guidelines
for nonparametric Granger causality testing, 2006, Journal of
Economic Dynamics and Control, 30, 1647-1669

       
Diks, C. & Panchenko, V. (2005) A note on the Hiemstra-Jones test for Granger
non-causality. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 9(2).

谢谢啦，很有用