ChyunMIAO 发表于 2016-3-22 10:34 
您好,使用这个程序的之前是不是应该对这两个序列做VAR,得到残差值,用残差值做非线性granger?但是我做 ...
误差修正模型使用残差项来分析长期均衡对变量偏离均衡的调整力,但前提是具有协整关系,即残差序列是稳定的。
Granger因果检验是分析一个变量的滞后项对另外一个变量是否预测力,也就是一个事件是否总是发生在另外一个事件之前,所以一般情况下,不使用残差项。
建议你先阅读Hiemstra and Jones(1994),对非线性Granger因果检验有一个比较准确的理解。