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Matlab实现非线性格兰杰因果关系检验
Li-12345
2017-1-21 12:53:20
各位大神你们好，本人毕业论文需要做非线性granger，但下载了程序包却搞不懂怎么实现，求帮助！！！
qq：413762381 定有重谢！
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浩天v
2017-2-12 22:34:21
yuqw91 发表于 2016-3-15 09:43
听了您的建议，使用lx=ly=2，果然做出了结果！再一次膜拜~~跪谢大神！
还想问一下，x和y的滞后期一定要一 ...
您好！我按照您的方法，怎么没有算出结果啊？显示：错误: 服务器出现意外情况。
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swingser
2017-3-3 11:28:33
根据楼主的C程序运行总是方差为负，不知道是哪里出问题了
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pickandweak
2017-3-15 10:00:21
不错不错，感谢感谢！！！
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xiaofeng@1990
2017-3-16 19:18:05
这个？？？
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=_=阿穆
2017-3-17 19:41:14
LiuRuijin 发表于 2016-3-22 16:21
误差修正模型使用残差项来分析长期均衡对变量偏离均衡的调整力，但前提是具有协整关系，即残差序列是稳定 ...
不是的，这个程序包是检验非线性格兰杰因果，因此必须使用残差序列，从而提出原序列中的线性关系，1994年那篇文章也是这么做的
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天马☆空
2017-3-19 23:35:10
正好论文用，谢谢
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hcend
2017-3-20 11:04:40
LiuRuijin 发表于 2016-1-6 10:48
请从附件下载。
请问这个程度运行之后只显示ans=0，是怎么回事？是程序还没运行完吗？
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=_=阿穆
2017-3-20 23:49:37
楼楼劲劲 发表于 2015-9-4 19:57
这几天都在恶补Matlab呢，那个程序我已经运行出结果了，结果是能看懂了，不过程序只懂一点点。非常感谢你 ...
楼主的C语言程序就是DP在2006年开发的新统计量的计算程序
详见说明：
/*
* This program calculates p-values for the Hiemstra-Jones statistic
* as well as for the Diks-Panchenko statistic. For details see the
* README file and our paper:
*
* Diks, C. and Panchenko, V. (2006)
* A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality
* testing, Journal of Economic Dynamics and Control 30 (9-10), 1647-1669
*
* Cees Diks -- June 2008
*/
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wangya9798
2017-3-23 12:57:52
LiuRuijin 发表于 2015-2-6 23:20
你留一个联系方式，我把我修改后的程序发给你。
这是MATLAB函数，你只要输入“nonlinear_granger”的参数 ...
您好，我是做行业与整体股市收益的非线性granger因果检验，请问通过这方法可以做到吗？求指导979830835@qq.com，谢谢！！！
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LiuRuijin
2017-3-23 23:00:43
wangya9798 发表于 2017-3-23 12:57
您好，我是做行业与整体股市收益的非线性granger因果检验，请问通过这方法可以做到吗？求指导，谢谢！！！ ...
或许可以尝试一下
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wangya9798
2017-3-24 22:40:11
我这有六个碳交易价格序列和沪深两个股市的序列，请问下操作上怎么做？没学过MATLAB，贴吧上的东西看不懂，今天下载MATLAB光下了病毒！！！！！
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玛咪玛咪哄
2017-3-25 17:54:29
LiuRuijin 发表于 2015-2-6 23:20
你留一个联系方式，我把我修改后的程序发给你。
这是MATLAB函数，你只要输入“nonlinear_granger”的参数 ...
大神   能否也给我发一份啊！gongmq1992@163.com
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玛咪玛咪哄
2017-3-26 16:18:27
SummerTee 发表于 2016-12-14 20:05
多谢楼主回复。最后还是用C一组一组输入估计出结果的。
  MATLAB小白一枚 求问   怎么做出来的啊  
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i莉莉酱
2017-3-26 17:54:47
nengmeng111 发表于 2013-3-27 14:52
您好，我进去后，看到您的说明read me里面写，运行matlab导入file之后，会出现一个data textdata，这两个在 ...
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i莉莉酱
2017-3-26 18:05:32
hoeboy 发表于 2014-12-9 20:57
This is a Windows friendly version of the test for non-parametric Granger Causality.

This version ...
你好请问这是readme里的吗？我打开的readme里的内容和这个不太一样
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i莉莉酱
2017-3-26 18:07:40
LiuRuijin 发表于 2015-2-6 23:20
你留一个联系方式，我把我修改后的程序发给你。
这是MATLAB函数，你只要输入“nonlinear_granger”的参数 ...
能帮我发一份吗？谢谢！
wanli_minor@163.com
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LiuRuijin
2017-3-26 21:59:25
玛咪玛咪哄 发表于 2017-3-25 17:54
大神   能否也给我发一份啊！
已上传论坛，可自由下载
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LiuRuijin
2017-3-26 21:59:54
i莉莉酱 发表于 2017-3-26 18:07
能帮我发一份吗？谢谢！
已上传
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i莉莉酱
2017-3-27 20:58:50
LiuRuijin 发表于 2017-3-26 21:59
已上传
谢谢！已找到！
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i莉莉酱
2017-3-29 14:38:09
yuguowusheng 发表于 2011-6-17 17:28
敢问楼主上传的非线性格兰杰检验的程序可是Diks and Panchenko (2006)的实证~
The program of the Diks an ...
你好！你所说的网站现在还能打开吗？我现在打不开了
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wangya9798
2017-4-2 01:49:55
LiuRuijin 发表于 2017-3-26 21:59
已上传
大神，可否写个具体方法步骤？？？小弟不太熟悉怎么运行！！！！！万分感谢！！！！！
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=_=阿穆
2017-4-3 17:31:59
这个程序我已经完全看懂了，现在把几个有疑问的地方说明一下，供大家使用：
1、该程序是否是最新的Diks, C. and Panchenko, V. (2006)版方法？
答：是的，楼主分享的程序包是非线性格兰杰因果检验开发者开发的，详见C语言程序包中：
*
* This program calculates p-values for the Hiemstra-Jones statistic
* as well as for the Diks-Panchenko statistic. For details see the
* README file and our paper:
*
* Diks, C. and Panchenko, V. (2006)
* A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality
* testing, Journal of Economic Dynamics and Control 30 (9-10), 1647-1669
*
* Cees Diks -- June 2008
2、如何使用？答：解压完毕后，按住shift键，右击hjt2_tval.exe所在文件夹的空白处，选择“在此处打开命令窗口”，在第一行输入hjt2_tval几个字，按回车，会有第二行显示出来，让你输入数据。将需要的数据事先以.dat形式保存在与hjt2_tval.exe相同的文件夹中，然后在第二行输入该文件的名称，如x.dat。同理输入第二列数据。两列数据输入完毕后程序会自动给出结果。
3、是否使用残差序列？
答：按照 Diks, C. and Panchenko, V. (2006)所述，直接使用严平稳的原序列是可以的，但是按照《基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究_潘越 》所述，如果严平稳的原序列存在线性关系，就需要进行BDS检验，确认非线性关系，再建立VAR模型，提取残差，对残差序列进行非线性格兰杰因果检验。因此，你的数据在做这个检验之前，要先进行线性格兰杰因果检验，如果没有通过，且数据是平稳的，那么就可以做本程序提供的检验了。4、结果中的UNIF是什么？/数据是否需要标准化处理？
答：UNIF结果就是令方差为1（这里我也没太看懂，根据英文应该是这样）处理数据后的结果，而不带UNIF的结果就是标准化数据后的结果，所以不用标准化。

源代码如下：从第204行
void  uniform (double *X, int M)
{
  int *I, i;

  I = (int*) malloc (M*sizeof(int));
  InsertionSort(X, I, M);

  for (i=0;i<M;i++)
    X = (double) I/M*3.464101615;        // to make unit variance

}


/* normalize the time series to unit std. dev. */

void normalise(double *x, int N)
{
  int i;
  double mean=0.0, var=0.0;

  for (i=0;i!=N;i++)
  {
    mean += x;
    var += x*x;
  }

  mean /= (double)(N);
  var /= (double)(N);
  var -= mean*mean;

  for (i=0;i!=N;i++)
    x = (x-mean)/sqrt(var);

  return;
}



5、关于楼中坛友LiuRuijin给出的matlab改进版程序包？
答：该程序基于Hiemstra–Jones test 1994的方法，因此目前可能发英文文章并不适用，水一篇中文的还是可以的。当然，还是要感谢他的帮助！





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wangya9798
2017-4-4 09:25:11
=_=阿穆 发表于 2017-4-3 17:31
这个程序我已经完全看懂了，现在把几个有疑问的地方说明一下，供大家使用：
1、该程序是否是最新的Diks, C ...
这样就明白多啦，大神强大，不胜感激！！！
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slowsheep
2017-4-5 14:12:02
谢谢楼主分享！
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zzzwjsw
2017-4-7 21:02:17
感谢分享～
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swingser
2017-4-10 20:52:12
LiuRuijin 发表于 2016-12-2 14:19
我上传的程序不是我初创的，记得应该是在楼主的程序作了一些修改，减少重复计算。你说的速度问题，还真不 ...
您好，请问在运行nonlinear_granger.m前是不是要对VAR模型残差进行标准化？
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周娟娟
2017-4-22 17:33:46
michaeljija 发表于 2011-4-26 22:23
Thanks~ I have done it.
你好 请问这个是怎么做的 不太会用 希望赐教 谢谢
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晓风残月9988
2017-4-25 19:19:56
谢谢分享！
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晓风残月9988
2017-5-5 23:13:02
=_=阿穆 发表于 2017-4-3 17:31
这个程序我已经完全看懂了，现在把几个有疑问的地方说明一下，供大家使用：
1、该程序是否是最新的Diks, C ...
您好，请问，Diks那篇文章里的bandwidth是如何选择的？
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