VAR模型与VECM模型的相关疑问

84100414

2014-5-3 17:49:56

minger92 发表于 2014-1-13 22:21
在做论文，遇到类似问题，想请教各位大神：如果有四个变量，其中三个为非平稳但有一个是平稳的，该怎么办呢 ...

我也是遇到这个问题..请问您最后是怎么解决的？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

gzgz12345

2014-5-16 03:09:25

学习了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

EDIPHBS

2015-5-9 01:10:16

gemini69 发表于 2011-4-22 11:41
大致简单地说，基本上，n个变量下，VECM(p-1)与VAR(p)，两者的表述是可以相通，透过简单的reparameteri ...

请教最后您提到的没有长短期Granger Causality一说，我在国内期刊上看到不少用VECM分析期现市场价格发现问题，有些人是对对数价格一阶差分（即连续复利收益率）做Granger，有些人是在VECM基础上对滞后项做Granger，这种做法是错的吗？您说的没有长短期Granger Causality是否有相关文献供参考？