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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SPSS论坛
2013-5-2 01:26:21
zyl121000 发表于 2013-1-21 22:11
谢谢你的回答了,另外我还想问您个问题 市场模型Rit=α+βRmt 中的Rmt代表的是什么,在国泰安数据库中查到 ...
Rmt表示的是市场收益率,可以用国泰安数据库中的市场指数回报率,如上证指数、深证指数,也可以用综合市场回报率等,具体看你研究的对象
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2013-7-29 06:58:23
应该是用AR
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2013-7-29 06:59:33
liuboldm 发表于 2012-3-11 22:31
我可以解决,但是我就是不知道,是用AR做T检验,还是用CAR做T检验,谁回答了这个问题,我立马写出如何做来, ...
应该是AR,我想知道你怎么用eviews做的T检测,放进eviews的数据格式是怎么样的,急啊
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2013-7-30 21:27:08
amity0419 发表于 2013-7-29 06:59
应该是AR,我想知道你怎么用eviews做的T检测,放进eviews的数据格式是怎么样的,急啊
能不能和你交流一下啊  我也在做时间研究  遇到这个t检验 不知道怎么做  
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2013-7-31 22:13:41
jasonzhang820 发表于 2013-7-30 21:27
能不能和你交流一下啊  我也在做时间研究  遇到这个t检验 不知道怎么做
我在做并购的检验,有找到一个excel的方法,是标准CAR的t检验,qq:65239066
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2014-2-6 13:38:31
georgegb 发表于 2013-3-29 15:37
最后我还是选择使用定义式来计算的
LZ是用什么公式的吖?用的是spss还是eviews做的检验?
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2014-3-1 20:37:40
xy_z1212 发表于 2014-2-6 13:38
LZ是用什么公式的吖?用的是spss还是eviews做的检验?
就是定义公式。我用的SPSS
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2014-3-3 09:34:04
t检验是均值检验,主要用于检验car是否显著不为零,因此是对car做t检验,而不是对ar。Rmt表示市场日收益率,国泰安的数据库中有的。
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2014-3-9 23:26:53
zyl121000 发表于 2013-1-21 22:11
谢谢你的回答了,另外我还想问您个问题 市场模型Rit=α+βRmt 中的Rmt代表的是什么,在国泰安数据库中查到 ...
国泰安里面有的,一般用指数的日收益率代替,我就用的沪深300的代替的。
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2015-6-27 20:30:02
我想请问一下对CAR做T检验是不是先算出每只股票在某个窗口期的CAR,再将这个窗口期的所有股票的CAR做均值检验?
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2018-2-25 17:22:44
liuboldm 发表于 2012-3-11 22:31
我可以解决,但是我就是不知道,是用AR做T检验,还是用CAR做T检验,谁回答了这个问题,我立马写出如何做来, ...
其实应该都可以,分析的角度不同,大多数是用的CAR
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