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2021-11-18
用stata做面板数据pvar模型,稳定性检验出现有一个变量在单位圆外,但是我的变量都通过了单位根检验,所以想知道如何调整系数?毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行,数据找了好久也换了好多,不想再换了,也没时间换了。请各位大神指教一下,救一下我把 pvar稳定性检验
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2021-11-19 16:58:07
我想问一下,你的滞后阶数是根据信息准则确定的吗?信息准则显示四阶滞后,格兰杰因果关系得不出我想要的结果,5阶滞后格兰杰因果检验就都显著了,这个你懂吗?
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2024-6-25 09:42:00
在进行面板向量自回归(PVAR)分析时遇到稳定性条件不满足的问题通常意味着模型可能存在某些参数估计不当或模型设定问题。即使你的变量通过了单位根检验,这并不保证PVAR中的所有特征根都在单位圆内。

**处理方法:**

1. **重新考虑模型设定**:
   - 检查模型的设定是否合理,包括使用的滞后阶数、变量选择等。
   - 尝试不同的滞后阶数。有时候增加或减少滞后期可能会影响稳定性条件。

2. **数据预处理**:
   - 确认所有变量是否确实适合直接纳入模型中。有时对变量进行适当的变换(如取对数、差分)可以改善稳定性问题。
   - 检查是否存在异常值或极端观测,这些可能导致系数估计不准确。

3. **调整参数估计方法**:
   - 尝试使用不同的估计技术。例如,在Stata中PVAR模型可以用系统GMM(SYS-GMM)、差分GMM(DIF-GMM)等方法估计。不同方法可能对稳定性条件的满足有不同的影响。
   
4. **检查系数大小和符号**:
   - 确保所有系数的估计值合理,没有出现异常大的数值或不合理的变化方向。

5. **使用约束估计**:
   - 如果理论上有理由假设某些参数应该为零或其他特定值,可以在模型中加入这些约束。这有助于改善稳定性。
   
6. **咨询专家**:
   - 这个问题可能需要更深入的经济学或统计学知识来解决。如果你自己尝试了多种方法仍然无法解决问题,考虑向该领域的专家寻求帮助。

请注意,虽然有时候可以采用一些技巧绕过软件报错并获得结果,但这并不意味着所得的结果就是有效的或者可解释的。确保模型满足基本假设和条件对于获得有意义且可靠的经济分析至关重要。

最后,如果真的到了时间紧迫、数据无法更改的地步,那么可能需要考虑是否这个研究的方向或方法本身就需要重新评估了——毕竟,数据分析和研究设计应该是一个迭代和完善的过程,而不是单向线性的努力。

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