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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2020-03-04
stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里,lag(3)和lag(1/3)有什么不同?
只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义?
求大神解惑。
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2020-3-4 23:06:28
滞后1-3期。普通向量自回归模型要依据AIC、SC等几个准则来确定最优滞后阶数,自己设定是没有信服力的。
另外推荐使用 Eviews 做时间序列模型,比 Stata 好用,而且功能一应俱全,教程网上也丰富,Stata 还是做面板之类的比较好。
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