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2015-07-23
各位大神,我正在做毕业论文是关于影响原油价格因素的分析,VAR模型的数据必须是同阶单整吗? 但是我的数据(opec production, OECD consumption等数据)并不是同阶单整,是不是就不能做VAR模型?那要怎么把数据处理成同阶单整?因为我用的是monthly的数据,所以很多lags是13, 如果换成quarterly也不是同阶单整。如果数据是同阶单整,那就先做VAR, 用不同的lags去试模型, 选定模型后再做协整检验,最后是格兰杰因果检验吗? 谢谢大家的帮助,真得很着急,在线等!
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2015-7-23 06:53:36
3262369478QQ答疑
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2015-7-23 07:33:08
毕业论文做这个。。。做差分吧
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2015-7-23 09:08:21
13个lags也太多了吧。。。
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2015-7-23 10:27:41
unparalleled 发表于 2015-7-23 07:33
毕业论文做这个。。。做差分吧
自己对毕业论文不是很有概念,导师给的topic说做oil price behavior, 做这个是不是太宽了?能不能给些建议。谢谢!
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2015-7-23 12:16:26
gaga0911 发表于 2015-7-23 10:27
自己对毕业论文不是很有概念,导师给的topic说做oil price behavior, 做这个是不是太宽了?能不能给些建议 ...
本科毕业论文做这个差不多能忽悠过去,硕士就难了。。搞天然气定价机制吧
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