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Stata专版
用stata做VAR模型
楼主
苏黎suli
13005
1
收藏
2016-03-19
本人大四本科生一枚,stata新新手。问题比较白痴,请大家不要嫌弃~
在毕业论文中,我想用VAR模型来做美国联邦基金利率对大宗商品价格的影响,被解释变量选取CRB指数,解释变量选取利率R和美国GDP。查到的数据中,CRB指数是每天的,利率R是每月的,GDP是每季度的,在计量时是不是需要把三个数据的时间单位统一?应该在stata中用什么样的命令实现呢?
第一次发帖,希望得到大神的指点~~谢谢各位~~
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全部回复
沙发
夏目贵志
2016-3-22 12:18:59
需要统一时间单位。具体统一到什么单位根据实际需要决定。最好下载数据的时候就选好相应的单位。弄到stata里反而不方便。
从月度改为季度的话,比如
gen quarter=qofd(dofm(date))
bys quarter: egen xq = mean(x)
keep quarter xq
duplicates drop
rename xq x
tsset quarter
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