用ADF检验数据是I（1),即数据差分后是平稳的，可是用DF-GLS和KPSS检验数据差分后仍不平稳。那这样还可以进行协整检验吗？下面是DF-GLS的结果，大家帮忙判断一下吧...
dfgls dLNURHL, notrend

DF-GLS for dLNURHL                                       Number of obs =   991
Maxlag = 21 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS mu       1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    21           -1.317           -2.580            -1.947            -1.627
    20           -1.386           -2.580            -1.948            -1.628
    19           -1.388           -2.580            -1.949            -1.628
    18           -1.552           -2.580            -1.950            -1.629
    17           -1.674           -2.580            -1.951            -1.630
    16           -1.863           -2.580            -1.952            -1.631
    15           -1.871           -2.580            -1.953            -1.632
    14           -1.875           -2.580            -1.954            -1.633
    13           -2.026           -2.580            -1.954            -1.634
    12           -2.101           -2.580            -1.955            -1.635
    11           -2.291           -2.580            -1.956            -1.635
    10           -2.455           -2.580            -1.957            -1.636
    9            -2.811           -2.580            -1.958            -1.637
    8            -3.073           -2.580            -1.959            -1.638
    7            -3.262           -2.580            -1.960            -1.639
    6            -3.668           -2.580            -1.961            -1.639
    5            -4.343           -2.580            -1.962            -1.640
    4            -4.938           -2.580            -1.963            -1.641
    3            -5.936           -2.580            -1.963            -1.642
    2            -7.265           -2.580            -1.964            -1.642
    1           -10.328           -2.580            -1.965            -1.643

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 19 with RMSE  .0008854
Min SC   = -13.93746 at lag 10 with RMSE  .0009055
Min MAIC = -14.01373 at lag 19 with RMSE  .0008854

还有就是，如果得到数据A和数据B是I（1），那进行VAR建模的时候，是对A和B数据进行，还是对A和B差分后的数据进行呀？这个应该是基础知识，但我在书上也没看到具体说明的，所以还是想请教大家。