我知道用eventstudy2可以实现多个事件的累积,但自己不会。我的论文统计,是自己写公式、请计算机专业朋友写成程序实现的。在职读书、毕业在即,学软件语言自己评估更不现实,恳请各位高手能指导一下数据的统计逻辑,谢谢! 核心问题是: 多个同类事件的平均AR怎么计算。比如同类股票A,B,C,D,经历了3次限价事件,有3个(-1,+1)的窗口,那么-1即事件前一天的平均AR应该怎么计算?
文献里给出的计算方法是: 平均AR是 某个时间点、N只股票AR的平均值,CAR是各个时间点“平均AR”的累加。但多个事件的同一个时间点(比如事件前一天)的数据怎么累积处理,看了很多文献都没有提到,还请大神指导!