做事件研究如果用市场模型,哪个指数的收益率用作市场组合收益率比较合适?
特别是包括沪深两个A股市场,用哪个指数较好?
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事件研究不是针对数据而是事件的研究
所以建议楼主分别采用沪深两个市场指数分别计算,不影响结果的分析