事件研究法样本出现股票停牌 - 经管之家

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事件研究法样本出现股票停牌

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收藏 2015-02-19

请问：在运用事件研究法时，样本中一些股票出现长期停牌，此时该如何处理这些股票（其正常收益率如何衡量、是否剔除这些股票）？

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2015-4-26 14:31:14

你好，请问你的问题有答案了吗？我也有同样的疑问

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2015-4-26 20:06:38

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2015-4-26 20:07:20

欢迎

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2015-5-31 18:15:23

太空舱发表于 2015-4-26 14:31
你好，请问你的问题有答案了吗？我也有同样的疑问

有，做法是剔除这些股票，否则的话会造成估计窗内模型参数估计的不稳定

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2016-2-28 22:50:15

学习一下楼主，先谢谢楼主了。。。。。。

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