求教事件研究法 - 经管之家

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收藏 2014-03-19

请问大神，事件研究法中的市场收益率是指全市场的还是指本市场的呀，全市场、本市场又分别指的是什么呢？

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2014-3-19 21:53:21

你研究的样本是沪市的，就可以用上证指数。是沪深两市的，就可以用沪深300指数，总之是一个代表市场平均水平的市场指数。

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2014-4-7 23:28:20

客初发表于 2014-3-19 21:53
你研究的样本是沪市的，就可以用上证指数。是沪深两市的，就可以用沪深300指数，总之是一个代表市场平均水平 ...

请问事件研究法中使用的股价数据直接是每日收盘价吗？用wind导数据的话，是用原始行情数据还是复权行情数据？

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2014-4-8 09:12:30

是用收盘价没错，但我不知道是用原始行情数据还是复权行情数据，我以前用国泰安数据库不涉及到这个问题。

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