王小乂 发表于 2023-1-2 11:26
楼主您好，我已买代码，但是对其中grstest2命令回归结果有所疑问。回归结果的Mean alpha是指25个回归截距项 ...

王小乂 发表于 2023-2-18 15:57
楼主您好，针对上述代码，我还有两个问题：1、newey-west t检验的作用是什么呢？
2、其检验结果怎么看（怎么 ...

ISEESTAR 发表于 2022-3-30 09:26
楼主你好 请问可以单独购买截至2021年的无风险利率数据吗？

王小乂 发表于 2023-2-21 00:53
好的谢谢楼主，我还想问问楼主：李志冰那篇参考文献里描述性统计结果的表格数据根据显著性加了星号（应该是 ...

zeyusimon 发表于 2023-3-5 02:01
好像没有size跟其他两个bmw跟cma组合的回归结果啊

Steven__Yang 发表于 2023-3-13 16:03
您好，请问这个帖子的数据来源是哪里的

momingqimiao7 发表于 2022-2-18 11:31
Fama-French五因子模型

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数据说明

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azhiakaaz 发表于 2023-3-15 12:27
你好，之前有买这个程序，想询问一下，grs检验出来结果是负数，是什么原因，两个这怎么比较优劣呢

momingqimiao7 发表于 2023-3-15 14:22
您好，输出结果可以截图看下吗

azhiakaaz 发表于 2023-3-15 18:24
一直没回复成功。如图：样本期间为两年

momingqimiao7 发表于 2023-3-15 21:14
两年样本期太短了
p值都是缺失值了

azhiakaaz 发表于 2023-3-15 22:48
请教一下，如果想要比较两个两年时间区间长度的模型拟合效果，用什么方法好些呢

momingqimiao7 发表于 2022-2-18 11:31
Fama-French五因子模型

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数据说明

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azhiakaaz 发表于 2023-3-16 16:18
这篇程序里面运用到的回归方法，是什么回归方式呢？普通的线性么？

Steven__Yang 发表于 2023-3-21 18:42
您好，我想在上面加做Fama Macbeth回归，想购买这部分代码

Steven__Yang 发表于 2023-3-21 18:42
您好，我想在上面加做Fama Macbeth回归，想购买这部分代码

momingqimiao7 发表于 2023-4-17 20:57
您好，BM是没有严格从左到右逐渐变小或者从右到左逐渐变小，因为这个BM影响不显著