应用VAR模型时的15个注意点(笔记) - 第2页 - 经管之家

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应用VAR模型时的15个注意点(笔记)

2012-5-4 22:42:09

正纠结着呢，谢啦

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2012-5-8 15:19:48

好东西啊

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2012-5-12 22:08:27

有些道理，我想问下，如果变量间经济意义是正相关，VAR模型以及协整方程系数显示是负数，咋办？

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嵝猫睡觉哋鱼

2012-5-14 09:39:45

看看

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2012-7-15 11:43:27

高手如云啊、、、
领教了

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2012-8-8 10:44:30

写得真好。辛苦了

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梅子黄时雨1234

2012-8-8 10:46:44

互相学习！

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2012-8-8 21:37:41

你学得很认真，相信自己,不要介意六眼飞鱼。

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2012-10-5 18:06:35

学习了虽然还有点不太清楚

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2012-11-5 15:18:33

第一次用VAR做实证，挺迷茫的～看了帖，受教不少，谢谢！
Fighting！

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2012-11-6 16:07:07

首先，非常感谢楼主的分享，总结的很是详细，辛苦了！下面有点疑问，就是：12点里说的，如果var的最优滞后为5的话，协整检验的最优滞后就为5-1=4吗？怎么理解这点呢？能否详解，谢谢!

---------12.做协整检验前作VAR的原因是，协整检验是对滞后期和检验形式非常敏感的检验，首先需要确定最优滞后。由于VAR是无约束的，而协整是有约束的，因此协整检验的最优滞后一般为VAR的最优滞后减去1，确定了最优滞后后，再去诊断检验形式，最终才能做协整

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2012-11-7 10:35:59

真是太好了啊啊

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2013-1-18 21:17:10

楼主说得很对。

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2013-1-21 10:56:33

有错误请指出来呀，让我们这些初学者学得更好些，楼主辛苦了

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2013-3-8 17:46:54

P值是和0.05对比，不是0.5

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2013-3-13 10:17:15

学习中我的滞后期问题还真的存在VAR模型中的滞后期比因果检验中滞后期大1啊！不知道对不对？

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胖胖小龟宝

2013-12-26 16:43:23

谢谢楼主的经验分享

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2013-12-27 10:57:35

支持

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2013-12-27 20:18:47

谢谢！

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2014-12-11 20:36:08

楼主辛苦了，谢谢！

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2015-3-14 00:21:58

及时雨！非常感谢！！！

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2015-3-31 21:13:03

看着很有用的样子

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2015-4-20 22:48:22

shadowaver 发表于 2012-3-12 17:00
thank U @317792209

我的数据是四个城市的年度GDP数据，单位很检验非平稳，一阶差分后平稳，那么我的VAR模型是用原数据建立还是用差分后的数据建立？还有我求最优滞后阶数时遇到了一些问题，就是代码运行出错，下面附上图，求解答！感激不尽！

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2015-4-20 22:48:28

shadowaver 发表于 2012-3-12 17:00
thank U @317792209

我的数据是四个城市的年度GDP数据，单位很检验非平稳，一阶差分后平稳，那么我的VAR模型是用原数据建立还是用差分后的数据建立？还有我求最优滞后阶数时遇到了一些问题，就是代码运行出错，下面附上图，求解答！感激不尽！

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2015-9-23 10:42:37

正在学习VAR，很多问题没明白，看了楼主的帖子还是有些疑问……

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金融学爱好者

2015-11-21 21:20:04

shy836732411 发表于 2015-4-20 22:48
我的数据是四个城市的年度GDP数据，单位很检验非平稳，一阶差分后平稳，那么我的VAR模型是用原数据建立还 ...

请问坛友三个变量不同阶协整两个一阶单整，一个平稳，可以对这三个数据做协整检验吗？

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长耳朵气球

2015-12-1 19:51:19

正在学VAR，虽然看得还不是很明白，先马上

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2022-3-30 11:49:01

请问同阶单整之后，建立VAR进行协整检验时如何判断是否存在长期协整呢？是通过看系数显著不显著吗，如果系数不显著怎么办呢

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