关于P的过程，（[Dxt；DDt；Drt]）t∈[0，T]居中且具有消失的自方差函数，（109）特别是，资产价值、名义和期限结构的条件和总预期随时间保持不变：E[xt]≡ 常数E[Dt]≡ 常数E[rt]≡ 常数[Dxt]≡ 0电子[滴滴涕]≡ 0E[Drt]≡ 0.（110）投资组合名义变量的方差与变量的方差一致：Var"ADjt"aVarCxjText·Dta≥,（111）对于所有指数j=1,2。对于信贷部分，我们有：E[xCredt]≡ 常数E[（DCorpt]≡ 常数E[λtLGDt]≡ 康斯特。（112）投资组合名义的方差与瞬时短期利率的方差一致：VarDCredtVarCxCredtxGovtGovt+xCredta≥,（113）（b）信贷泡沫贴现值的预期和方差readE[“BCredt]=E^iDCredt-“CCredtó- E*^iDCredT-“CCredTóVar（“BCredt）=Var"ADCredt-“CCredt"a+Var*"ADCredT-“CCredT"a+- 2冠状病毒*"ADCredt-“CCredt，DCredT-“CCredT"a（114）（c）信贷资产readE[“BCredt（G）]=E[“VCredt（G）]上信贷衍生工具G（SCredT）贴现值的预期和方差- E*~n“GCSCredTexpCCCredTSCredT（T- t） aa^oVar（BCredt（G））=Var（VCredt（G））+Var*\"G\"STexp\"CCredTSCredT(T)- t） aaa。（115）6结论通过引入适当的随机微分几何形式主义，随机金融的类理论可以嵌入一个称为几何套利理论的概念框架中，其中市场是由一个主捆绑构成的，套利对应于其曲率。开发的工具可用于信用市场的违约风险和恢复建模，从而得出套利和无套利特征，以及套利信用泡沫和信用市场动态的显式计算。参考文献[BjHu05]T.Bj¨ork和H.Hult，关于Wick乘积和分数Black-Scholes模型的说明，金融与随机，第9期，第2期，（197-209），2005年。[Bl81]D。

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