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2022-5-7 10:06:25
处理不完整信息是我们未来的研究兴趣之一。参考文献[1]Acerbi,C.和Tasche,D.(2002年),《预期短缺:isk估价师的自然一致替代品》,载于:锡耶纳帕什山银行的经济注释,31(2),第379-388页。[2] Artzner,P.,Delbaen F.,Eber,J.-M.和Heath,D.(1999),风险的一致性度量,载于《数学金融》,第9期,第203-228页。[3] 巴克霍夫,J.和席尔瓦,F.J.(2015),《随机最优控制中的一些敏感结果:阿拉格朗日乘数的观点》,见:Esaim:控制、优化和变异计算。[4] Basak,S.和Shapiro,A.(2001),《基于风险价值的风险管理:最优政策和资产价格》,载于《金融研究评论》,第14(2)页,第371-405页。[5] Bellini,F.和Bignozzi,V.(2015),关于可引发的风险度量,载于:定量金融15(5),第725-733页。[6] Bertsimas,D.,Laprete,G.J.和Samarov,A.(2004),《作为风险度量的短缺:属性、优化和应用》,载于《经济动态与控制杂志》,28,第1353-1381页。[7] Bin,L.(2015),《一种新的风险度量及其在投资组合优化中的应用:SPPCVaR方法》,载于:经济建模,51,第383-390页。[8] 库科,D.,何,H.和伊萨恩科,S.(2008),《带风险限额的最优动态交易策略》,载于:运筹学,56(2),第358-368页。[9] Delbaen,F.,Bellini,F.,Bignozzi,V.和Z iegel,J.F.(2016),CxLSproperty的风险度量,载于:金融与随机,20(2),第433-453页。[10] Delbaen,F.和Schacher mayer,W.(1994),资产定价基本定理的一般版本,载于:Mathematische Annalen 300,第463-520页。[11] F–ollmer,H.and Schied,A.(2002),《风险与交易的凸度量》,载于《金融与随机》,第6期,第429-447页。[12] 加比,A。
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2022-5-7 10:06:29
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2022-5-7 10:06:32
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2022-5-7 10:06:35
(2006),《分布不变风险度量、信息和动态一致性》,载于:数学金融,16(2),第419-442页。
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