中西部金融协会2012年年度会议论文。2015年12月2日MV19˙续˙20150923信用，信用风险+。信用风险管理框架。瑞士信贷-第一波士顿，1997年。71 p.Das，S.，Du ffee，D.，Kapadia，N.和Saita，L.常见故障：公司违约如何关联。《金融杂志》，62 93117。M.戴维斯和V.洛。传染性违约。定量金融，2001，1（4）：382-387。杜菲，D.，埃克纳，A.，霍雷尔，G.和塞塔，L.脆弱相关违约。《金融》杂志，2009:28923。内政部：10.1111/j.1540-6261.2009.01495。xEmbrechts，P.，Frey，R.和McNeil，A.信贷风险模型：概述。可从以下网址获取：http://www.math.ethz.ch/~embrecht/ftp/K.Pdfiliz，I.O.，郭，X.，Morton，J.和Sturmfels，B.（2012），相关默认值的图形模型。数学金融，2012，22:621644。内政部：10.1111/j.1467-9965.2011.00499。《华尔街金融时报》（Wall St.Financial Times）被推翻的公式。（英国《金融时报》）。K.吉塞克和S.韦伯。周期性相关性、信贷传染和投资组合损失。《银行与金融杂志》，2004年，30093036。K.吉塞克、I.斯特里布拉耶夫和S.谢弗。公司债券违约风险：150年展望。《金融经济学杂志》2011年第102期，第233-250页。G.古普顿、C.芬格和M.巴蒂亚。CreditMetrics技术文件。摩根大通，美国纽约，1997年。212 p.R.A.Jarrow和F.Yu。交易对手风险和可违约证券的定价。《金融杂志》，2001年，第56期。概率论：科学的逻辑。法律，概率与风险2004，3（3-4）：243-246doi:10.1093/lawprj/3.3-4.243。K.Kitsukawa、S.Mori和M.Hisakado。证券化和长期ising模型中份额的评估。Physica A:统计力学及其应用，2006，（1）：191-206。库普曼、西蒙·扬、安德烈·卢卡斯和伯纳德·施瓦布。使用许多宏观经济协变量对脆弱相关违约进行建模。

《计量经济学杂志》，2011，162（2），312-325。Vasicek Basel AIRB模型与数据的拟合程度如何？来自一系列长期企业信用评级数据的证据。FDIC工作文件系列。可从以下网址获取：https://www.fdic.gov/bank/analytical/cfrLando大卫和玛兹·斯滕博·尼尔森。企业违约的相关性：传染还是条件独立？。《金融中介杂志》，2010年，19（3），355-372。Li，David X.《违约相关性：一种Copula函数方法》。固定收益杂志。9 (4): 4354.内政部：10.3905/j fi.2000.319253。《风险》，2003年，第160162页。L–utkebohmert，E.信贷组合中的集中风险。斯普林格，2009年。默顿，R.《企业债务的定价：利率的风险结构》。金融杂志。29,449-470.J.莫林斯和E.维维斯。同质投资组合信用风险建模的长期伊辛模型。《AIPConference会议录》，西班牙格拉纳达，第156-1612005页（美国物理研究所）。穆迪投资者服务公司。1920-2010年公司违约率和恢复率。穆迪全球信贷政策特别评论，年度更新。什么决定了债权人的追偿率？。《经济评论》（01612387），2012年第2期，第2期，第79页。亚西尔·鲁迪；奥雷尔，埃里克；赫兹，约翰。成对概率模型的统计物理。《前沿不计算神经科学》，2009年，第3卷，第22期，第22页（第22条）。Sch–onbucher，P.信息驱动的违约传染。苏黎世。斯坦巴赫先生，斯坦巴赫先生和斯坦巴赫先生。金融市场中的信贷传染：基于网络的方法。可从以下网址获取：http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49616/Taleb《黑天鹅：极不可能发生的事情的影响》。纽约：兰登书屋和企鹅出版社，2007年，ISBN 978-1-4000-6351-2。反敏捷：从无序中获得的东西。纽约：兰登书屋和企鹅出版社，2012年，ISBN978-1-4000-6782-4。O.瓦西塞克。

贷款组合的损失概率。KMV，工作文件。出版名称：Vasicek，O.LoanPortfolio Value。《风险》，2003年，第160162页。威尔逊，T.C.投资组合信用风险（I）。危险(10-9), 111-17.《灾难的配方：杀死华尔街的配方》。连线杂志。