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2022-5-10 14:13:03
Pham,市场微观结构的半马尔可夫模型,ArXiv:1305v1[q fin.TR],2013年5月1日。[8] P.Fodra和H.Pham,《阿马尔科夫更新模型中小风险规避的高频交易和渐近性》,arXiv:1310.1765v2[q-fin.TR],2015年1月4日。[9] M.Garman,《市场微观结构》,J.金融经济学,3(1976),第257-275页。[10] N.Limnios和G.Oprisan,《半马尔可夫过程与可靠性》,Birkhauser,2001年。[11] H.Luckock,一个连续双重拍卖的稳态模型,Quant。《金融》,第3期(2003年),第385-404页。[12] H.Mendelson,《票据交换所的市场行为》,计量经济学,50(1982),第1505-1524页。[13] S.Predoiu,G.Shaikhet和S.Shreve,《一般单边限额订单中的最优执行》,暹罗J.金融数学。,2(1)(2011),第183-212页。[14] A.Skorokhod,《随机过程理论研究》,Addison Wesley,马萨诸塞州雷丁。,1965年(纽约多佛出版社再版)。[15] E.Smith,J.D.Farmer,L.Gillemot和S.Krishnamurthy,连续双重拍卖的统计理论,Quant。《金融》,第3期(2003年),第481-514页。[16] N.Vadori和A.Swishchuk,《非齐次半马尔可夫过程泛函的强大数定律和中心极限定理》,随机分析与应用,33:2(2015),第213-243页。
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