全部版块 我的主页
论坛 经济学人 二区 外文文献专区
2022-5-10 14:26:48
《行动研究年鉴》,30:277-298。林炳德,Boyle,X.(1997)。基于若干资产的或有权益的界限。J.芬。经济。,46(3):383–400.布罗克特,P.,考克斯,S.,和S米特,J.(1996)。巨灾保险期权价格的界限。保险风险证券化。精算师学会专著系列。陈,L.,何,S.,和张,S.(2011)。某些风险度量的严格界限,应用程序支持投资组合选择。运营研究,59(4):847-865。考克斯·S.(1991)。受保险费和期权价格预期值的约束。Ac tu aries协会的交易记录,第四十三卷:231-60页。考克斯,S.,林,Y.,田,R.,和祖鲁阿加,L.(2010)。由两个随机变量定义的极端事件概率f或p的界。差异,4(1):47-65。考克斯,S.,林,Y.,田,R.,和祖鲁阿加,L.F.(2011)。死亡率组合风险管理。风险和保险日志。考克斯,S.H.,费尔柴尔德,J.R。,和Pedersen,H.W.(2004年)。结构化风险管理产品的估值。保险:数学与经济学,34:259-272。Dantzig,G.B.(1963年)。线性规划和扩展。普林斯顿大学出版社。http://www.rand.org/pubs/reports/R366.html.DantzigG.B.和Wolfe,P.(1961年)。线性规划的分解算法。《计量经济学》,第29(4)页。Delage,E.和Ye,Y.(2010)。矩不确定性下的分布优化及其在数据驱动问题中的应用。运筹学,58(3):595-612。Jaimungal,S.和Wang,T.(2006)。具有随机利率和复合泊松损失的突变期权。保险:数学与经济学,38:469-483。K.詹森、J.海森顿克和M.古瓦茨(1986年)。当已知时刻达到四阶时,止损溢价的上限。保险:数学与经济学,5:315-34。Kemperman,J.H.B.(1968年)。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-5-10 14:26:53
一般矩问题,一种几何方法。《数学统计年鉴》,39(1):93-122。钦钦·e·A·Y.(1938)。关于单峰分布。伊兹夫。诺乔岛。安装垫。机修工。托木斯克。天哪。大学,2:1-7。李,S。和林S.(2010)。通过混合erlang分布对保险损失进行建模和评估。《北美精算杂志》,14(1)。罗安(1987)。期权价格和预期收益的半参数上界。金融经济学杂志,19(2):373–388。卢贝克,M.E.和德罗斯耶斯,J.(2005)。列生成中的选定主题。运筹学,53(6):1007-023。Natarajan,K.,Sim,M.,和Chung Piaw,T.(2011)。超越风险:供应链中的模糊性。《全球供应链综合风险管理手册》,第103-124页。John Wiley&Sons Inc.Nocedal,J.和Wright,S.J.(2006)。数值优化。斯普林格,纽约,第二版。波佩斯库,I.(2005年)。分布凸类最优矩界的半有限规划方法。运筹学数学,30(3):632-57。Schepper,D.和Heijnen,B.(2007年)。无分销期权定价。保险:数学与经济学,40:179-99。Tawarmalani,M.和Sahin idis,N.V.(2005年)。用于全局优化的多面体分支和切割方法。数学规划,103:225–249。托德·M.(2001)。半有限优化。数字学报,第10期。Villegas,M.,Medaglia,A.L.,和Zuluaga,L.(2010)。计算替代风险转移产品预期收益的界限。数学:保险与经济(即将出版)。祖鲁阿加,L.和佩纳,J.(2005)。广义切比雪夫不等式的二次规划方法。运筹学数学,30(2):369-88。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群