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存在非同步交易和市场微观结构噪声时的协方差测量。经济计量学杂志160,58-68。亨德里克斯,哥伦比亚特区,2016年。一种在线自适应学习算法,用于高频市场中的最优交易执行。博士论文。威特沃特斯兰德大学。网址:http://hdl.handle.net/10539/21710.Hendricks,D.,T.格比,D.威尔科克斯,2016a。使用时间聚类检测日内金融市场状态。定量金融161657–1678。网址:http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2016.1171378.Hendricks,D.,盖比,T.,威尔科克斯,D.,2016b。基于无监督并行遗传算法的紧急市场聚类快速检测。南非科学杂志112。网址:http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2016/20140340.Hendricks威尔科克斯,哥伦比亚特区,2014年。Almgren-Chriss框架的强化学习扩展,用于优化交易执行。IEEE金融经济学和工程计算智能会议记录URL:http://dx.doi.org/10.1109/CIFEr.2014.6924109.Hinton,G.,2007年。学习多层次的表达。认知科学趋势11428–434。辛顿,G.,邓,L.,达尔,G.,穆罕默德,A.,杰里,N.,高级,A.,万霍克,V.,阮,P.,赛纳特,T.,金斯伯里,B.,2012年。语音识别中声学建模的深度神经网络。IEEE信号处理杂志29,82–97。L.凯尔布林,M.利特曼,A.摩尔,1996年。强化学习:一项调查。艺术情报研究杂志4237–285。克里泽夫斯基,A.,萨茨基,I.,辛顿,G.,2012年。深卷积神经网络的Imagenet分类。神经信息处理系统(NIPS)会议论文集。Lee,H.,Grosse,R.,Ranganath,R.,Ng,A.,2009年。卷积深度信念网络用于分层表示的可伸缩无监督学习。
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国际机器学习会议记录(ICML)。Malliavin,P.,曼奇诺,M.,2002年。测量多元挥发性的傅里叶级数方法。财务与随机6,49-61。Malliavin,P.,曼奇诺,M.,2009年。多变量演化非参数估计的傅里叶变换方法。《统计年鉴》371983年至2010年。马尼赫,V.,卡武科库奥卢,K.,西尔弗,D.,格雷夫斯,A.,安东诺格鲁,I.,维尔斯特拉,D.,里德米勒,M.,2013年。玩Atari,深度强化学习。神经信息处理(NIPS)深度学习研讨会。纽约州内夫米瓦卡,2004年。市场微观结构分析的规范方法。博士论文。卡内基梅隆大学。Y.内夫米瓦卡,Y.冯,M.卡恩斯,2006年。优化交易执行的强化学习。《第23届机器学习国际会议纪要》,2017年5月18日,预印本˙002Noh,J.,2000年。股票市场相关性的模型。体格检查E 61。萨顿,R.,1990年。基于近似动态规划的学习、规划和反应的集成架构。第七届机器学习国际会议记录,216-224。萨顿,R.,巴托,A.,1998年。强化学习。麻省理工学院出版社,马萨诸塞州剑桥。沃特金斯,C.,1989年。从延迟的奖励中学习。博士论文。剑桥大学。威尔科克斯,D.,盖比,T.,2014年。金融经济学中的等级因果关系。工作文件网址:http://ssrn.com/abstract=2544327.Wilcox亨德里克斯,D.,盖比,T.,2016年。相关估计的傅里叶方法。工作文件19
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