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2022-5-11 03:03:27
菲利普·唐纳特、戈蒂埃·马蒂和菲利普非常。面向机器学习随机变量的通用表示。《模式识别字母》,70:24–312016.16。艾哈迈德·德里西·马利亚尼、穆罕默德·哈苏尼、努尔·埃丁·拉斯马尔、扬尼克·贝尔图米厄和德里斯·阿布塔伊丁。使用多元copula模型之间的rao距离进行颜色纹理分类。在图像和图案的计算机分析中,第498-505页。斯普林格,2011.17。Gregory A Fredricks和Roger B Nelsen。关于连续随机变量对的spearman’s Ho和kendall’s tau之间的关系。《统计规划与推理杂志》,137(7):2143-21502007.18。Christian Genest、JJ Quesada Molina和JA Rodriguez Lallena。《不可能》是一部多维度的作品,是一部关于共同利益的作品。科学学院。S’erie 1,Math’ematique,320(6):723-7261995.19。约翰是哈蒂根。高密度集群的单链一致性。《美国统计协会期刊》,76(374):388-3941981.20。阿扎德·卡莱吉、丹尼尔·里亚布科、杰里米·玛丽和菲利普·普雷克斯。过程的在线集群。第601-6092012.21页。阿扎德·哈莱吉、丹尼尔·里亚布科、杰尔·埃米·玛丽和菲利普·普雷克斯。时间序列聚类的一致算法。机器学习研究杂志,17(3):1-322016.22。Matthias Killiches,Daniel Kraus和Claudia Czado。高维连接函数的模型距离及其在检验简化假设中的应用。arXiv预印本arXiv:1510.036712015.23。阿克谢·克里希那穆尔蒂、西瓦拉曼·巴拉克里希南、徐敏和阿尔蒂·辛格。有效的分层聚类主动算法。国际机器学习会议,2012.26计算机科学课堂讲稿:关于金融时间序列的聚类24。Laurent Laloux、Pierre Cizeau、Jean-Philippe Bouchaud和Marc Potters。
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2022-5-11 03:03:30
财务相关矩阵的噪声测量。《物理评论快报》,83(7):14671999.25。Laurent Laloux、Pierre Cizeau、Marc Potters和Jean-Philippe Bouchaud。随机矩阵理论和财务相关性。《国际理论与应用金融杂志》,3(03):391-3971000.26。蒂尔曼·兰格、沃尔克·罗斯、米基奥·布劳恩和约阿希姆·布曼。基于稳定性的群集解决方案验证。神经计算,16(6):1299–13232004.27。维多利亚·勒米厄、帕亚姆·S·拉姆德尔、里克·沃克、比尔·王和马克·弗劳德。聚类技术及其对投资组合形成和风险分析的影响。第1-6页,2014.28。李海军、马尔科·斯卡西尼和莫舍都在颤抖。链接:一种用于构造具有给定非重叠多元边缘的多元分布的工具。多变量分析杂志,56(1):20-41996.29。罗萨里奥·曼泰格纳。金融市场的等级结构。欧洲物理学杂志B-凝聚态物质和复杂系统,11(1):193–1971999.30。Rosario N Mantegna和H Eugene Stanley。经济物理学导论:金融中的相关性和复杂性。剑桥大学出版社,1999.31。戈蒂埃·马蒂、塞巴斯蒂安·安德勒、弗兰克·尼尔森和菲利普·唐纳。金融时间序列聚类:多长时间足够?arXiv预印本arXiv:1603.0401716.32。戈蒂埃·马蒂、弗兰克·尼尔森和菲利普·唐纳。多元时间序列聚类的最优copula传输。IEEE ICASSP,2016.33。戈蒂埃·马蒂、菲利普·弗尔、菲利普·唐纳特和弗兰克·尼尔森。提出了一个方法论框架和实验指南,以研究金融时间序列的聚集稳定性。IEEE ICMLA,2015.34。Nicolai Meinshausen和Peter B–uhlmann。稳定性选择。皇家统计学会杂志:B辑(统计方法),72(4):417–473,2010.35。菲昂·穆塔赫和佩德罗·孔特雷拉斯。
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2022-5-11 03:03:34
层次聚类方法。arXiv预印本arXiv:1105.012112011.36。Ester Pantaleo、Michele Tumminello、Fabrizio Lillo和Rosario N Mantegna。什么时候改进的协方差矩阵估值器能增强投资组合优化?对九个估计器的实证比较研究。《定量金融》,11(7):1067-108012011.37。瓦西里基·普莱鲁、帕拉米斯瓦兰·戈皮克里希南、伯纳德·罗森诺、路易斯·努内斯·阿马拉尔、托马斯·古尔和尤金·斯坦利。金融数据中交叉相关性的随机矩阵方法。物理回顾E,65(6):0661262002.38。David Pollard等人。k-均值聚类的强一致性。《统计学年鉴》,9(1):135-1401981.39。马克·波特、让·菲利普·布乔德和劳伦特·拉鲁。随机矩阵理论的金融应用:旧花边和新花边。arXiv预印本物理/05071112005.40。D.里亚布科。聚类过程。过程。第27届国际机器学习大会(ICML 2010),第919-9262010页。Ohad Shamir和Naftali Tishby。有限样本的簇稳定性。在NIPS,2007.42。Ohad Shamir和Naftali Tishby。k-均值聚类中的模型选择和稳定性。《学习理论》,2008.43。Ashish Singhal和Dale E Seborg。多元时间序列数据的聚类。在2002年的美国控制会议上。《2002年会议记录》,第5卷,第1931-3936页。IEEE,2002年。关于金融时间序列聚类2744。斯卡拉。尺寸和边缘的分配函数。巴黎大学,1959.45。亚历克斯·斯莫拉、阿瑟·格雷顿、勒松和伯恩哈德·斯科尔科夫。分布的希尔伯特空间嵌入。算法学习理论,第13-31页。斯普林格,2007.46。巴拉斯·K·斯里普伦布杜、福井健二、阿瑟·格雷顿、格特·兰克里特和伯恩哈德·朔尔科夫。概率分布rkhs嵌入的核选择和分类。在NIPS中,第1750-17582009.47页。Asuka Takatsu等人。
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2022-5-11 03:03:39
高斯测度的瓦瑟斯坦几何。大阪数学杂志,48(4):1005-10261011.48。Terada Yoshikazu。阶乘k-均值聚类的强一致性。《统计数学研究所年鉴》,67(2):335–357,2013.49。Terada Yoshikazu。缩减k-均值聚类的强一致性。斯堪的纳维亚统计学院,41(4):913–9312014.50。文琴佐·托拉、法布里齐奥·利洛、毛罗·加莱加蒂和罗萨里奥·曼特尼亚。用于投资组合优化的聚类分析。《经济动力与控制杂志》,32(1):235–2582008.51。米歇尔·图米内洛、法布里齐奥·利洛和罗萨里奥·努齐奥·曼特尼亚。相关矩阵的收缩和光谱滤波:通过kullback-leiblerdistance进行比较。arXiv预印本arXiv:0710.05762007.52。乌尔里克·冯·卢森堡、米哈伊尔·贝尔金和奥利维尔·布斯克。光谱聚类的一致性。《统计年鉴》,第555-5861008.53页。基扬和赛勒斯·沙哈比。基于PCA的多元时间序列相似性度量。第二届ACM国际多媒体数据库研讨会论文集,第65-74页。ACM,2004年。
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