全部版块 我的主页
论坛 经济学人 二区 外文文献专区
2022-5-11 05:20:38
《管理科学》,50(9):1222-12342004。V.贝利和G.佩奇。一种求解多维离散时间最优停止问题的量化算法。伯努利,9(6):1003-10492003。D.贝洛梅斯特尼。通过经验对偶优化求解最优停车问题。安。阿普尔。Probab。,23(5):1988–2019, 2013.D.Belomestny、C.Bender和J.Schoenmakers。百慕大产品的真实上界采用非嵌套蒙特卡罗法。数学《金融》,19(1):53-712009。D.P.贝尔塞卡斯。具有不可微代价泛函的随机优化问题。J.优化理论应用。,12:218–231, 1973.S.博伊德、L.肖和A.穆塔皮奇。次梯度法。EE392o的课堂讲稿,斯坦福大学,秋季季度,2004:2004-2005,2003。P.布莱恩和C.拉巴特。用维纳混沌展开法模拟BSDE。《应用概率年鉴》,24(3):1129-11712014。布罗迪先生和格拉斯曼先生。高维美国期权定价的随机网格方法。《计算金融杂志》,2004年7:35-72。J·F·卡里雷。使用模拟和非参数回归对期权的早期行使价格进行估值。《保险:数学与经济学》,第19(1):19–30页,1996年。M.H.A.戴维斯和I.卡拉萨斯。最佳停车的确定性方法。在概率、统计和优化方面,Wiley Ser。Probab。数学统计学家。Probab。数学统计学家。,第455-466页。威利,奇切斯特,1994年。V.Dung Doan、A.Gaiwad、M.Bossy、F.Baude和I.Stokes Rees。采用蒙特卡罗方法的多维百慕大/美式期权并行定价算法。《模拟中的数学与计算机》,81(3):568–5772010。盖斯和拉巴特。用维纳混沌展开法模拟带跳跃的盲源分离系统。随机过程及其应用,2016年。统一资源定位地址http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2016.01.006.F.贾姆希德人。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-5-11 05:20:42
最佳锻炼和霸道主张的双重性:斯内尔包络线的Doob Meyer分解方法。《随机》79(1-2):27-602007。B.Jourdain和J.Lelong。正态随机向量的鲁棒自适应重要性抽样。安。阿普尔。Probab。,19(5):1687–1718, 2009.A.科洛德科和J.舍恩马克斯。百慕大式导数的上界。蒙特卡洛方法与应用mcma,10(3-4):331–343,2004。F.朗斯塔夫和R.施瓦茨。通过模拟评估美式期权:一种简单的最小二乘法。《金融研究回顾》,14:113–147,2001年。D.努亚拉特。维纳空间分析与预期随机演算。B.Springerlag主编,《概率论与统计学讲座》(圣面粉出版社,1995年),第123-227页。1998年,B.T.波利亚克。优化简介。优化软件,1987年。L.C.G.罗杰斯。美式期权的蒙特卡罗估值。数学《金融》,12(3):271-2862002。L.C.G.罗杰斯。百慕大期权的双重估值和对冲。暹罗J.金融数学。,1:604–608, 2010.R·Y·鲁宾斯坦和A·夏皮罗。离散事件系统。概率与数理统计:概率与数理统计。约翰·威利父子有限公司,奇切斯特,1993年。ISBN 0-471-93419-4。用分数函数法进行灵敏度分析和随机优化。J.Schoenmakers。稳健的伦敦银行同业拆借利率模型和衍生产品定价。华润出版社,2005年。J.Schoenmakers、J.Zhang和J.Huang。最优对偶鞅及其分析,及其在百慕大积新算法中的应用。《暹罗金融数学杂志》,4(1):86–116,2013年。J·A·蒂利。在路径模拟模型中评估美式期权。《精算师学会学报》,45(83):1041993年。J·齐齐克利斯和B·V·罗伊。复杂美式期权定价的回归方法。IEEE Trans。神经网络。,12(4):694–703, 2001.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群