可从SSRN 23735872014获取。[11] I.Karatzas、J.P.Lehoczky和S.E.Shreve。为“小投资者”在有限范围内提供最佳投资组合和消费决策。《暹罗控制与优化杂志》,25(6):1557–15861987。[12] M.Lorig和R.Sircar。局部随机波动下的投资组合优化:系数泰勒级数近似和隐含夏普比率。《暹罗J.金融数学》,7:418–4472016。[13] M.Lorig、S.Pagliarani和A.Pascucci。多因素局部随机波动率模型的显式隐含波动率。数学金融,2015年。ISSN 1467-9965。[14] M.Magdon Ismail和A.F.Atiya。最大水位下降。风险杂志,17(10):99–1022004。[15] R.C.默顿。不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例。《经济学与统计评论》,第247-2571969页。[16] R.C.默顿。连续时间模型中的最优消费和投资组合规则。《经济理论杂志》,3(4):373–4131971年。[17] H.Pham。《金融应用中的连续时间随机控制与优化》,第61卷。施普林格科学与商业媒体,2009年。[18] H.罗氏。财富棘轮效应下的最优消费和投资策略。预印本,2006年。URL地址http://ciep.itam.mx/~hroche/Research/mdcresefinal。pdf。[19] L.C.罗杰斯。最佳投资。Springer,2013年。[20] P.A.萨缪尔森。动态随机规划的终身投资组合选择。《经济学与统计评论》,第239-2461969页。【21】J.塞金。具有广义提款约束的长期最优投资。《金融数学杂志》(SIAMJournal on Financial Mathematics),4(1):452–4732013。