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2022-5-31 05:01:14
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和Rutkowski,M.,关于Black-Scholes隐含波动率接近到期的行为的说明,国际理论与应用金融杂志,12(4),第427-4412009页。日本三藩大学数学科学系东野1-1-1,久松,志贺,525-8577,日本邮箱:akahori@se.ritsumei.ac.jpXiaomingSongDepartment of MathematicsDrexel University 32 nd and Market Streets,Philadelphia,PA 19096电子邮件地址:song@math.drexel.eduTai-Ho Wang纽约城市大学巴鲁奇学院数学系纽约市Bernard Baruch路1号,邮编:NY10010;日本三藩大学数学科学系东芝1-1-1,邮编:525-8577,日本邮政地址:tai Ho。wang@baruch.cuny.edu
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