, -1，重复以下步骤：重复生成U′~ 均匀[0，1]，ξ1/2~ 伯努利（1/2）和B，并设置X′=（1-B） D+BQiξ1/2+BQ′i（1-ξ1/2）直到：U′h类X′- DQi公司- D|Qi公司- D |+hX′- DQ′i- D|Q′i- D|> ch/cQor X′<Qi∧ Q′ior X′>Qi∨ Q′i，然后更新D=X′；（d） Return d.References【1】T.An'e和H.Geman，《订单流量、交易时钟和资产回报的正常性》，《金融杂志》55（2000），2259–2285。[2] S.Asmussen和J.Rosinski，《利用aview逼近模拟的L'evy过程的小跳跃近似》，应用概率杂志38（2 001），482–493。[3] L.Ballotta和I.Kyriakou，《CGMY过程和期权定价的蒙特卡罗模拟》，期货市场杂志34（2014），1095–1121。[4] L.Bondesson，《广义伽马解及分布和密度的相关类》，《统计学》76讲稿，Springer-Verlag，纽约，1992年。[5] P.Carr、H.Geman、D.B.Madan和M.Yo r，《资产回报的最终结构：实证调查》，商业杂志75（2002），305–332。[6] P.Carr、H.Geman、D.B.Madan和M.Yo r，《列维过程的随机波动性》，数学金融13（2003），345–382。[7] D.M.Cifarelli和E.Regazzini，《Dirichlet过程均值的分布函数》，《统计年鉴》18（1990），429-442（统计年鉴更正（1994），22，1633-1634）。[8] P.K.Clark，《投机价格具有有限方差的从属随机过程模型》，计量经济学41（197 3），135–155。[9] R.Cont和P.Tankov，《带跳跃过程的金融建模》，Chapman&Hall/CRCPress，Boca Raton，2003年。[10] L.Devroye，《指数和多项式倾斜稳定分布的随机变量生成》，ACM建模与计算机模拟事务19（2009），18.2–18.20。[11] L.Devroye和L.F。

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