全部版块 我的主页
论坛 经济学人 二区 外文文献专区
2022-6-2 17:07:08
315–326,2015.[7] A。Iosi fidis,A.Tefas和I.Pitas,“基于人工神经网络的视图不变动作识别”,IEEE神经网络和学习系统学报,第23卷,第3期,第412-4242012页。[8] A。Iosi fidis、A.Tefas和I.Pitas,“基于活动的模糊表示和判别学习的人员识别”,IEEE信息取证与安全交易,第7卷,第2期,第530–20122012页。[9] S。Xingjian,Z.Chen,H.Wang,D.-Y.Yeung,W.-K.Wong和W.-c.Woo,“卷积LSTM网络:降水临近预报的机器学习方法”,神经信息处理系统进展,第802-8102015页。[10] I.Kaastra和M.Boyd,“设计用于预测金融和经济时间序列的神经网络”,神经计算,第10卷,第3期,第215-236页,1996年。[11] E.M.Azoff,《金融市场的神经网络时间序列预测》。约翰·威利父子公司,1994年。[12] L.-J.Cao和F.E.H.Tay,“金融时间序列预测中具有自适应参数的支持向量机”,IEEE Transactions onneral networks,第14卷,第6期,第1506–15182003页。[13] A.Iosi fidis、A.Tefas和I.Pitas,“基于模糊距离和判别分析的多维序列分类”,IEEETransactions on Knowledge and Data Engineering,vol.93,no.6,pp.1445–14572013。[14] S.B.Taieb和A.F.Atiya,“多步超前时间序列预测的偏差和方差分析”,IEEE神经网络和学习系统交易,第27卷,第1期,第62-76页,2016年。[15] B.Wang、H.Huang和X.Wang,“金融时间序列预测的新文本挖掘方法”,神经计算,第83卷,第136-1452012页。[16] C.J.Neely、D.E.Rapach、J.Tu和G.Zhou,“预测股票风险溢价:技术指标的作用”,《管理科学》,第60卷,第7期,第1772-17912014页。[17] J.J。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-6-2 17:07:11
Murphy,《金融市场技术分析:交易方法和应用综合指南》。企鹅出版社,1999年。[18] G.Walker,“关于一系列相关术语的周期性”,《伦敦皇家学会学报》。A系列,包含数学和物理性质的论文,第131卷,第818号,第518-5321931页。[19] E.Slutzky,“随机原因的总和作为周期过程的来源”,《计量经济学:计量经济学学会杂志》,第105–146页,1937年。[20] G.E.Box、G.M.Jenkins和J.F.MacGregor,“预测和控制的一些最新进展”,应用统计学,第158–1791974页。[21]G.C.Tiao和G.E.Box,“利用应用程序建模多个时间序列”,《美国统计协会杂志》,第76卷,第376号,第802-8161981页。[22]J.M.Poterba和L.H.Summers,“股票价格的均值回归:证据和影响”,《金融经济学杂志》,第22卷,第1期,第27-59页,1988年。【23】N.I.Sapankevych和R.Sankar,“使用支持向量机的时间序列预测:调查”,《IEE计算智能杂志》,第4卷,第2期,2009年。[24]G.G.Creamer和Y.Freund,“预测拉丁美洲ADR和银行的绩效和量化公司治理风险”,2004年。【25】M.J.Kane、N.Price、M.Scotch和P.Rabinowitz,“预测禽流感H5N1暴发的ARIMA和随机森林时间序列模型比较”,BMC生物信息学,第15卷,第1期,第2762014页。【26】J.J.Hop fild,“具有紧急集合计算能力的神经网络和物理系统”,摘自《自旋玻璃理论及其超越:复制方法及其应用简介》,第411-415页,世界科学出版社,1987年。【27】G.Hinton,L.Deng,D.Yu,G.E.Dahl,A.-r.Mohamed,N.Jaitly,A.Senior,V.Vanhoucke,P.Nguyen,T.N。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-6-2 17:07:14
Sainath等人,《语音识别中声学建模的深层神经网络:四个研究小组的共同观点》,《IEEE信号处理杂志》,第29卷,第6期,第82-972012页。[28]J.Yue Hei Ng,M.Hausknecht,S。Vijayanarasimhan、O.Vinyals、R.Monga和G.Toderici,“超越短片段:视频分类的深层网络”,摘自IEEE计算机视觉和模式识别会议记录,第4694–47022015页。【29】S.Hochreiter和J.Schmidhuber,“长-短期记忆”,《神经计算》,第9卷,第8期,第1735-17801997页。[30]J.Chung、C.Gulcehre、K.Cho和Y.Bengio,“序列建模中的广义递归神经网络的经验评估”,arXiv预印本XIV:1412.35552014。[31]K.Greff、R.K.Srivastava、J.Koutn'iK、B.R.Steunebrink和J.S chmidhuber,“Lstm:搜索空间奥德赛”,IEEE神经网络和学习系统交易,2017年。【32】R.A.Rensink,“场景的动态表现”,视觉认知,第7卷,第1-3期,第17-42页,2000年。【33】M.Corbetta和G.L.Shulman,“大脑中目标导向和刺激驱动注意力的控制”,《自然评论神经科学》,第3卷,第3期,第201-2152002页。【34】S.K.Ungerleider和G.Leslie,“人类大脑皮层的视觉注意机制”,《神经科学年鉴》,第23卷,第1期,第315-3412000页。[35]K.Xu、J.Ba、R.Kiros、K.Cho、A.Courville、R.Salakhudinov、R.Zemel和Y.Bengio,“展示、参与和讲述:视觉注意下的神经图像字幕生成”,在机器学习国际会议上,第2048-2057页,2015年。【36】V.Mnih,N.Heess,A.Graves等人,《视觉注意的复发模型》,《神经信息处理系统的进展》,第2204–2212202014页。[37]K.Chen、J.Wang、L.-C.Chen、H.Gao、W.Xu和R。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-6-2 17:07:17
Nevatia,“Abccnn:用于视觉问答的基于注意的卷积神经网络”,arXiv预印本arXiv:1511.059602015。[38]E.Choi、M.T.Bahadori、J.Sun、J.Kulas、A.Schuetz和W.Stewart,“保留:使用反向注意机制的医疗保健可解释预测模型”,神经信息处理系统进展,第3504-3512016页。【39】M.Riemer、A.Vempty、F.Calmon、F.Heath、R.Hull和E.Khabiri,“利用多因素神经注意纠正预测”,机器学习国际会议,第3010-30192016页。[40]Y.Qin,D.Song,H.Cheng,W.Cheng,G.Jiang和G.Cottrell,“基于双阶段注意的时间序列预测递归神经网络”,arXiv预印本arXiv:1704.029711917。【41】Q.Li和D.Schonfeld,“高阶张量数据分类的多线性判别分析”,IEEE模式分析和机器智能交易,第36卷,第12期,第2524-2537页,2014年。[42]D.T.Tran、M.Gabbouj和A.Iosi fidis,“多线性类特异性鉴别分析”,《模式识别快报》,2017年。【43】W.Guo、I.Kotsia和I.Patras,“回归张量学习”,IEEETransactions on Image Processing,vol.21,no.2,pp.816–8272012。[44]J.Gao、Y.Guo和Z.Wang,“矩阵神经网络”,神经网络国际研讨会,第313–320页,Springer,2017年。[45]K.Do、T.Tran和S.Venkatesh,“矩阵中心神经网络”,arXiv预印本arXiv:1703.014542017。【46】D.T.Tran、M.Magris、J.Kanniainen、M.Gabbouj和A.Iosi fidis,“用于价格变化预测的高频金融数据中的张量表示”,IEEE计算智能系列研讨会(SSCI),2017年。[47]A.赞特基迪斯、N.帕萨利斯、A.特法斯、J.坎尼亚宁、M.加布、安达。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-6-2 17:07:22
Iosi fidis,“使用卷积神经网络从限额订单簿预测股票价格”,载于《商业信息学》(CBI),2017年IEEE第19届会议,第1卷,第7-12页,IEEE,2017年。【48】A.Tsantekidis、N.Passalis、A.Tefas、J.Kanniainen、M.Gabbouj、andA。Iosi FIDIS,“利用深度学习检测金融市场中的价格变化迹象”,摘自信号处理会议(EUSIPCO),201725th European,第2511–2515页,IEEE,2017年。【49】J.Heaton、N.Polson和J.Witte,“深度投资组合理论”,arXiv预印本arXiv:1605.07230,2016年。【50】A.Sharang和C.Rao,“将机器学习用于中频衍生品组合交易”,arXiv预印本arXiv:1512.062282015。[51]Y.Deng、F.Bao、Y.Kong、Z.Ren和Q.Dai,“金融信号表示和交易的深度直接强化学习”,IEEEtransactions on neural networks and learning systems,vol.28,no.3,pp.653–6642017。[52]Y.Deng、Y.Kong、F.Bao和Q。Dai,“基于稀疏编码的hft行业最佳交易系统”,IE EE《工业信息学交易》,第11卷,第2期,第467–4752015页。【53】J.Sirignano,“限额订单书的深度学习”,ArXiv电子印刷,2016年1月。【54】W.Bao、J.Yue和Y.Rao,“使用堆叠自动编码器和长-短期记忆的金融时间序列深度学习框架”,PloS one,第12卷,第7期,第E01809442017页。【55】N.Passalis、A.Tsantekidis、A.Tefas、J.Kanniainen、M.Gabbouj、andA。Iosi fidis,“使用神经特征袋的时间序列分类”,摘自信号处理会议(EUSIPCO),2017年第25届欧洲会议,第301–305页,IEEE,2017年。【56】Y.G.Cinar、H.Mirisaee、P.Goswami、E.Gaussier、A.Ait-Bachir和V。Strijov,“序列到序列RNN时间序列预测中基于位置的内容关注”,神经网络信息处理国际会议,第533-544页,Springer,2017年。【57】X.Glorot,A。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2022-6-2 17:07:25
Bordes和Y.Bengio,“深度稀疏的直接神经网络”,《第十四届国际艺术情报与统计会议论文集》,第315-3232011页。【58】R.Cont,“高频金融数据的统计建模”,《IEEESignal Processing Magazine》,第28卷,第5期,第16–25页,2011年。【59】A.Ntakaris、M.Magris、J.Kanniainen、M.Gabbouj和A.Iosi fidis,“限价指令簿数据中期价格预测基准数据集”,arXiv预印本arX iv:1705.032332017。【60】I.Sutskever、J.Martens、G.Dahl和G.Hinton,“关于深度学习中初始化和动量的重要性”,机器学习国际会议,第1139-11472013页。[61]D.Kingma和J.Ba,“Adam:随机优化方法”,arXiv预印本arX iv:1412.69802014。【62】N.Srivastava,G.E.Hinton,A.Krizhevsky,I.Sutskever,andR。Salakhutdinov,“辍学:防止神经网络过度匹配的简单方法”,《机器学习研究杂志》,第15卷,第1期,1929-19582014页。[63]K.He,X。Zhang、S.Ren和J.Sun,“深入研究校正:在imagenet分类上超越人类水平的性能”,IEEE计算机视觉国际会议论文集,第1026-10342015页。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群