315–326,2015.[7] A。Iosi fidis,A.Tefas和I.Pitas,“基于人工神经网络的视图不变动作识别”,IEEE神经网络和学习系统学报,第23卷,第3期,第412-4242012页。[8] A。Iosi fidis、A.Tefas和I.Pitas,“基于活动的模糊表示和判别学习的人员识别”,IEEE信息取证与安全交易,第7卷,第2期,第530–20122012页。[9] S。Xingjian,Z.Chen,H.Wang,D.-Y.Yeung,W.-K.Wong和W.-c.Woo,“卷积LSTM网络:降水临近预报的机器学习方法”,神经信息处理系统进展,第802-8102015页。[10] I.Kaastra和M.Boyd,“设计用于预测金融和经济时间序列的神经网络”,神经计算,第10卷,第3期,第215-236页,1996年。[11] E.M.Azoff,《金融市场的神经网络时间序列预测》。约翰·威利父子公司,1994年。[12] L.-J.Cao和F.E.H.Tay,“金融时间序列预测中具有自适应参数的支持向量机”,IEEE Transactions onneral networks,第14卷,第6期,第1506–15182003页。[13] A.Iosi fidis、A.Tefas和I.Pitas,“基于模糊距离和判别分析的多维序列分类”,IEEETransactions on Knowledge and Data Engineering,vol.93,no.6,pp.1445–14572013。[14] S.B.Taieb和A.F.Atiya,“多步超前时间序列预测的偏差和方差分析”,IEEE神经网络和学习系统交易,第27卷,第1期,第62-76页,2016年。[15] B.Wang、H.Huang和X.Wang,“金融时间序列预测的新文本挖掘方法”,神经计算,第83卷,第136-1452012页。[16] C.J.Neely、D.E.Rapach、J.Tu和G.Zhou,“预测股票风险溢价:技术指标的作用”,《管理科学》,第60卷,第7期,第1772-17912014页。[17] J.J。