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2022-6-10 12:24:48
12种数据窥探的透明度,也称为数据钓鱼、数据挖掘、方程拟合或p-hacking,是研究人员在查看数据后决定有意或无意使用的数据推断技术,通常情况下,测试数据[67][68]13生存偏差是指无意中出现的错误,即专注于某个过程中“幸存”下来的数据项,而忽视了那些已经消亡的数据项[69]证据确实是FRACTI背后的主要动机[1]。从乍一看似乎相关的计算工件中推导因果关系是一项艰巨的任务,尤其是在场景并非详尽无遗的情况下。正如我们在之前的论文【1】中所讨论的,我们应该预计,由于我们必须处理更大量的数据和更复杂的表示、“信息学危机”的后果【12】以及科学调查中存在的噪音【1】,这种确定将变得越来越困难。现在很清楚,在本文中,确定现象的确切原因是次要的。主要目的是证明调整和修改模型和仿真以遵循流动的想法是多么简单,以及概念框架如何通过共享证据(FRACTI贡献)加强协作。我们无法确定差异的原因,答案仍有争议,可能是未来研究的主题。我们认为,广泛而稳健的分析只能由协作研究来支持。FRACTI是一个支持科学合作研究的平台。六、
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2022-6-10 12:24:52
结论本研究的核心论点是,金融学应该像任何硬科学一样,严格遵循现代科学方法的程序进行研究。我们提倡使用现代计算技术来支持大规模协作,以利用人群的力量进行调查。在本文中,我们展示了如何科学地研究技术分析中常用的交易策略,例如,通过控制实验(布朗运动)、泛化(多资产测试)和统计分析。通过在拟议的FRACTI框架下指定实验,研究人员可以毫无歧义地交流他们所进行的实验。正如硬科学中的情况一样,其他研究人员可以重复实验以验证结果。通过这种方式,FRACTI可以支持大众科学,这是加速金融研究的有效方式。在本文中,我们提出了一个具体的案例,在该案例中,我们使用FRACTI来概述一个假设,生成、记录和收集证据,并得出关于我们希望验证的金融现象的客观结论。在本练习中,我们特意选择了一个足够简单的模型,供广大金融用户理解和测试。另一个激励因素是媒体和学术界不断讨论的这类和类似策略,以及对投资的技术、基本和量化方法的对立观点。本练习中生成的每一个证据都被称为贡献,因此是可供广大利益相关方共享的人工制品。
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2022-6-10 12:24:55
捐款本身也具有许多属性,例如所有权、出处和准入限制。在生成贡献的同时,透明地生成和维护这些属性。第五节详细描述了本文的调查活动核心,证明了FRACTI如何通过第二节描述的科学支持系统的特点:透明的协作、结果的重复性、可访问性和开放性来实现“人群科学”[3]。我们在第一节和第二节中解释了如何需要这些功能来支持大规模的“群众推动的科学调查”[1]。第三节中定义的合理复杂的交易策略可以用清晰易懂的文本中的FRACTI模型来描述,例如图6和图8。通过利用其他研究人员的贡献,研究人员不必成为计算机专家来理解、交流和改进他们(这是人群科学的好处)。研究人员可以始终使用任何FRACTI贡献的来源记录,如图14所示,以确定原始数据和转换步骤,以重新创建贡献。出处记录允许任何想要利用先前调查(科学研究应该是这样的)的研究人员对结果进行毫无疑问的重复性。使用FRACTI贡献,我们演示了如何在布朗模拟和真实历史数据之间轻松切换数据集,可视化和返回测试结果,更重要的是,在感兴趣的用户和社区之间共享贡献(从而支持协作研究)。这里提供的代码示例不是正在研究的核心主题;它们仅供说明之用。
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2022-6-10 12:24:58
尽管如此,这些特性符合长期研究的愿景,可以看作是路线图的一个例证。参考文献[1]Jorge M Faleiro Jr和Edward P.K.Tsang,“支持大众推动的经济学科学:FRACTI,金融市场大规模合作和透明调查的概念框架”,第14届模拟和分析研讨会,赫尔辛基,2016年。[2] Raji Al-Munir,《现代科学方法和现代科学本质的简短介绍》,Kindle版,亚马逊图书,版:rm@munir.info, 2010.[3] Chiara Franzoni和Henry Sauermann,《大众科学:开放合作项目中的科学研究组织》,《研究政策》,第43卷,第1-20页,2014年。[在线]。http://ssrn.com/abstract=2167538[4] Jorge M Faleiro Jr.(2015年2月)计算金融代表。真正重要的是什么?[在线]。http://bit.ly/1Y68PDw[5] Jorge M Faleiro Jr.(2008年8月)QuantLET:用于实时分析的开源事件驱动框架。[在线]。http://quantlet.net[6] Fernando Pérez和Brian E.Granger,“IPython:交互式科学计算系统”,《科学与工程计算》,第9卷,第3期,2007年5月/6月,网址:http://ipython.org.[7] Eric Jones、Travis Oliphant和Pearu Peterson。(2001)SciPy:Python的开源科学工具。[在线]。http://www.scipy.org/[8] Wes McKinney,“熊猫:Python统计计算的数据结构”,载于2010年第9届Python科学会议,第51-56页。[9] John Hunter,“Matplotlib:2D图形环境”,《科学与工程计算》,第9卷,第90-952007页。[10] Jorge M.Faleiro Jr.(2015年7月)QuantLET示例:使用Streams和蒙特卡罗模拟对动量策略进行回溯测试。[在线]。http://goo.gl/EWGqyO[11] Jorge Martins Faleiro Jr。
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2022-6-10 12:25:01
(2013a)应用于金融的科学工作流系统。[12] Jeremy Goecks、Anton Nekrutenko和James Taylor,“银河系:支持生命科学中可访问、可复制和透明计算研究的综合方法”,基因组生物学,2010年11月,http://genomebiology.com/2010/11/8/R86.[13] 托马斯·赫恩登(Thomas Herndon)、迈克尔·阿什(Michael Ash)和罗伯特·波林(Robert Pollin),“高公共债务是否一直在扼杀经济增长?对莱因哈特(Reinhart)和罗戈夫(Rogof)的批判”,马萨诸塞大学阿默斯特分校政治经济研究所,工作文件JEL代码:E60、E62、E65,2013年。[14] Arie van Deursen和Paul Klint,“特定领域的语言设计需要特性描述”,《计算与信息技术杂志》,第1卷,第1-17页,2002年10月。[15] G.、Hohpe和B.Woolf,《企业集成模式》。波士顿:Addison Wesley,2012年。[16] Jorge Martins Faleiro Jr.(2007年7月)技术金融奇点-RMS架构。[在线]。http://goo.gl/w7ouS8[17] Diomidis Spinellis,“领域特定语言的显著设计模式”,《系统与软件杂志》,第91–99页,2001年2月,http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2000-JSS-DSLPatterns/html/dslpat.html.[18] Arie van Deursen、Paul Klint和Joost Visser,“特定领域语言:带注释的参考书目”,ACM SIGPLAN Notices,第35卷,第6期,第26-36页,2000年6月。[19] 朱利安·帕拉德。(2012年8月)Pipes:中缀符号库。[在线]。https://github.com/JulienPalard/Pipe[20] M Schoeffel,“三种主要交易策略及其变化”,摘自《算法交易策略》,Fudancy Technology,Ed.Nyon,Switzerland:Fudancy Research Group,2011年。[21]George A Chestnutt,《股票市场分析:事实与原则》:美国投资者服务,1955年。[22]阿尔弗雷德·考尔斯,《股市预测家能预测吗?》,《计量经济学》,第1卷,第3期,pp。
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2022-6-10 12:25:04
309-3241933年7月。[23]William P Hamilton和Charles H Dow,《股市晴雨表》。纽约:哈珀兄弟出版社,1922年。[24]William P Hamilton。(1903-1929)威廉·彼得·汉密尔顿在《华尔街日报》上的社论。[在线]。http://goo.gl/MoklCh[25]ScottPatterson,“技术上,蓝筹股面临的挑战”,《华尔街日报》,2007年11月。[26]斯蒂芬·布朗(StephenJ Brown)、威廉·戈茨曼(WilliamN Goetzmann)和阿洛克·库马尔(AlokKumar)。(1998年1月)SSRN。[在线]。http://ssrn.com/abstract=5869【27】Ben R Marshall、Rochester H Cahan和Jared M Cahan。(2010年8月)全球技术分析。[在线]。http://ssrn.com/abstract=1181367[28]Eugene F Fama,“股票市场价格的随机游走”,《金融分析杂志》,第55-59页,1965年9月至10月。【29】罗伯特·布朗(RobertBrown),1827年6月、7月和8月对植物花粉中所含颗粒进行显微镜观察的简要介绍;《有机和无机体内活性分子的普遍存在》,手稿编辑:英国伦敦:未出版,1827年。【30】V Mandrekar,“诺伯特·维纳的数学作品”,《美国数学学会公告》,第42卷,第6期,第664-669页,July 1995。[31]Steven W Smith,《数字信号处理科学家和工程师指南》,第1版。美国加利福尼亚州圣地亚哥:加利福尼亚技术出版社,1997年。[32]NIST/SEMATECH。(2012年4月)统计方法电子手册。[在线]。http://www.itl.nist.gov/div898/handbook//[33]埃里克·韦斯坦。MathWorld——Wolfram Web资源。[在线]。
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2022-6-10 12:25:12
http://mathworld.wolfram.com/TriangularNumber.html[34]Edward Tsang,“理解金融市场的新方法”,英国科尔切斯特埃塞克斯大学计算金融和经济代理中心(CCFEA),工作文件WP046-10 2010。[35]Kay Yut Chen,“经济学风洞:商业工程科学”,实验与行为经济学-应用微观经济学进展,第13卷,2005年。【36】麦格劳·希尔金融公司。标准普尔500指数。[在线]。http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500[37]Michael Friendly和Daniel Denis,“散点图的早期起源和发展”,《行为科学史杂志》,第41卷,第103-130页,2005年春季。【38】麦格劳·希尔金融公司。标准普尔500指数概况。[在线]。http://goo.gl/Ib5AXX【39】量化。(2015年7月)Quandl数据平台。[在线]。http://www.quandl.com[40]E S Browning,“阅读市场的茶叶”,《华尔街日报》,2006年1月。保罗·萨缪尔森,“合理预期价格随机波动的证据”,《工业管理评论》,第6卷,第2期,第41-49页,1965年春。[在线]。http://www2.math.uu.se/cim/seminars/Samuelson-Proof.pdf罗伯特·韦布舍尔。(2009年7月)伯顿·马尔基尔讲述了随机行走。[在线]。http://goo.gl/1CPgpr[43]Christopher Carolan,“秋季恐慌:日历现象”,陶氏奖,1998年,https://www.mta.org/eweb/docs/1998DowAward.pdf.【44】Cheol Ho Park和Scott H Irwin,“技术分析的盈利能力:综述”,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校农业和消费经济系,厄巴纳-香槟,2004年研究报告。[在线]。http://purl.umn.edu/37487[45]Cheol Ho Park和Scott H Irwin,“我们对技术分析的盈利能力了解多少?”,《经济调查杂志》,第21卷,第4期,pp。
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2022-6-10 12:25:15
786-8262007年7月。[46]Nauzer J Balsara、Gary Chen和Lin Zheng,“中国股市:随机游走模型和技术交易规则的检验”,《商业与经济季刊》,2007年春季。【47】Arvid I Hoffmann和Hersh Shefrin,“技术分析和个人投资者”,《经济行为与组织杂志》,第107卷,第11期,第487-5112014年2月。[48]Fischer Black,“噪音”,《金融杂志》,第41卷,第3期,第529-543页,1986年7月。[49]Stanley Young和Alan Karr,“Deming,数据和观察研究”,意义,第116-120页,2011年9月。[50]Michael Shermer,“生存偏见如何扭曲现实”,《科学美国人》,第322卷,第3期,2014年8月。[51]考西克·乔杜里(Kausik Chaudhuri)和杨汝武(Yangru Wu),《随机游走与股价暴跌趋势:新兴市场的证据》,《银行与金融杂志》,第27卷,第575-5922003页。【52】T Bisig、A Dupuis、V Impagliazzo和R Olsen,《市场地震的规模》,《定量金融》,第12卷,第4期,第501-5082012页。【53】NPR。(2013年4月)星球货币:我们应该相信多少经济学?[在线]。http://goo.gl/a0yxiU[54]Carmem Reinhart和Kenneth Rogoff,“债务时代的增长”,《美国经济评论》,第100卷,第2期,2010年5月。[55]Richard Olsen和Clive Cookson,“科学如何防止下一次爆炸”,《金融时报》,2009年2月。Jonah Lehrer,“我们能阻止下一个泡沫吗?”Wired,2011年6月。[57]曾荫权。(2014)高频金融研究平台,一个维基风格的全球项目。[在线]。http://www.bracil.net/finance/HFF/platform.html[58]Jorge Martins Faleiro Jr.(2013年5月)在QuantLET实施“周期性多头策略”。
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2022-6-10 12:25:18
演示[59]T Berners Lee、R Fielding和L Masinter,“统一资源标识符(URI):通用语法”,网络工作组,互联网工程任务组,RFC STD:662005。[60]David Harel和Amir Pnueli,“政治家:复杂反应系统开发的工作环境”,ICSE’88第十届软件工程国际会议论文集,洛斯阿拉米托斯,1988年。工程师Bainomugisha、Andoni Lombide Carreton、Tom Van Cutsem、Stijn Mostinckx和Wolfgang De Meuter,“反应式编程调查”,ACM计算调查,第45卷,第4期,2013年8月。[62]J.Dean和S.Ghemawat,“MapReduce:大型集群上的简化数据处理”,OSDI\'04,旧金山,2004年。【63】Stewart Robinson,《模拟:模型开发和使用的实践》。西苏塞克斯:约翰·威利父子出版社,2004年。Jorge Martins Faleiro Jr.(2013年4月)参考模型:建筑、概念和基础。【65】牛津大学,《牛津英语词典》,第三版,安格斯·史蒂文森版:牛津大学出版社,2010年。[66]Vic Norton,“调整后收盘价”,鲍林格林州立大学数学与统计系,2010年。【67】德克萨斯大学。(2011年11月)统计数据使用中的常见错误。[在线]。https://www.ma.utexas.edu/users/mks/statmistakes/datasnooping.html[68]乔治·西姆和沙阿·易卜拉欣,“数据挖掘、偏见或混淆——它们都可以让你进入《英国医学杂志》和《星期五论文》,英国医学杂志,第325卷,第7378期,2002年12月。[69]Michael Schemer,“幸存者偏见如何扭曲现实”,《科学美国人》,2014年9月。
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