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2022-6-11 07:38:55
油价和外汇汇率的依赖性。定量金融,16477–488。内政部:10.1080/14697688.2015.1045930。Benassy Quere,A.、Mignon,V.、Penot,A.(2007)。中国和油价与美元的关系。能源政策,355795–5805。内政部:10.1016/j.enpol。2007.05.035.Bouchaud,J.-P.,Gefen,Y.,Potters,M.,和Wyart,M.(2004)。金融市场的波动和反应:“随机”价格变化的微妙性质。量化金融,4176–190。内政部:10.1080/14697680400000022。Calvet,L.,&Fisher,A.(2002年)。资产收益的多重分形:理论和证据。《经济学和统计学评论》,84381-406。内政部:10.1162/003465302320259420。Desjardins,J.(2016)。石油市场的规模大于所有金属市场的总和。URL:http://www.visualcapitalist.com/size-oil-market.Dro˙zd˙z,S.、Forczek,M.、Kwapie\'n,J.、O\'swi,ecimka,P.、Rak,R.(2007)。股票市场收益率分布:从过去到现在。Physica A,383,59–64。内政部:10.1016/j.physa。2007.04.130.Dro˙zd˙z,S.、Kowalski,R.、O'swi,ecimka,P.、Rak,R.、G,ebarowski,R.(2018)。金融多重分形中形状的动态变化。复杂性,2018,7015721。内政部:10.1155/2018/7015721。Dro˙zd˙z,S.、Kwapie\'n,J.、G¨ummer,F.、Ruf,F.、Speth,J.(2002)。当代金融波动是否会更快地回归正常?波兰物理学报B,344293–4306。URL:http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=34&page=4293.Dro˙zd˙z,S.,Kwapie\'n,J.,O\'swi,ecimka,P.,和Rak,R.(2010)。外汇市场:收益分布、多重分形、异常多重分形和Epps效应。《新物理学杂志》,12105003。内政部:10.1088/1367-2630/12/10/105003。Dro˙zd˙z,S.,&O'swi,ecimka,P.(2015)。检测和解释复杂时间序列层次结构中的失真。体检E,91,030902。doi:10.1103/PhysRevE。91.030902.Dukascopy()。
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2022-6-11 07:38:58
杜卡斯复制历史数据。URL:https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical.Epps,T.W.(1979)。短期内股价的共同变动。《美国统计协会杂志》,74291-298。URL:http://www.jstor.org/stable/2286325.Fantazzini,D.(2016)。2014/2015年油价暴跌:是否存在(负面)金融泡沫?能源政策,96383–396。内政部:10.1016/j.enpol。2016.06.020.Ferreira,P.,de Area Leao Pereira,E.J.,da Silva,M.F.,和Pereira,H.B.(2019年)。石油和股票市场之间的去趋势相关系数:2008年危机的影响。Physica A,517,86–96。内政部:10.1016/j.physa。2018.11.021.Fomin,A.、Korotayev,A.、Zinkina,J.(2016)。负油价泡沫很可能在2016年3月至5月破裂。基于对数周期动力学规律的预测。arXiv:1601.04341。Funke,M.,Shu,C.,Cheng,X.,和Eraslan,S.(2015)。评估人民币定价差异:基本面、传染和政策的作用。《国际货币与金融杂志》,59245–262。内政部:10.1016/j.jimonfin。2015.07.008.Golub,S.(1983年)。油价和汇率。《经济杂志》,93576-93。内政部:10.2307/2232396。Gopikrishnan,P.、Meyer,M.、Amaral,L.A.、Stanley,H.E.(1998)。股票价格变动分布的逆几何定律。欧洲物理杂志B,3139–140。内政部:10.1007/s100510050292。Grech,D.,&Mazur,Z.(2004)。人们能否利用当地赫斯特指数(Hurst exponent)的思想进行金融崩溃预测?Physica A,336133–145。内政部:10.1016/j.physa。2004.01.018.Gubiec,T.,&Kutner,R.(2017)。具有多步记忆的连续时间随机游走:市场动力学的应用。欧洲物理杂志B,90228。内政部:10.1140/epjb/e2017-80216-3。He,L-Y.,&Chen,S-P.(2011)。
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2022-6-11 07:39:01
农产品期货市场价量关系的非线性双变量依赖性:多重分形去趋势互相关分析视角。Physica A,390297–308。内政部:10.1016/j.physa。2010.09.018.Hussain,M.、Zebende,G.F.、Bashir,U.、Donghong,D.(2017)。亚洲国家的油价和汇率共同变动:去趋势互相关方法。Physica A,465338–346。内政部:10.1016/j.physa。2016.08.056.Inci,A.C.,&Seyhun,H.N.(2018)。布伦特原油现货和期货市场之间的整合程度:日内证据。新兴市场金融与贸易,541808-1826。内政部:10.1080/1540496X。2017.1376644.蒋志强、高晓丽、周文秀和斯坦利(2017)。多重分形交叉小波分析。分形,251750054。内政部:10.1142/S0218348X175000542。Jiang,Z-Q.,Xie,W-J.,Zhou,W-X.,和Sornette,D.(2018)。金融市场的多重分形分析。arXiv:1805.04750。蒋志强、周伟新(2011)。多重分形去趋势移动平均互相关分析。体检E,84,016106。doi:10.1103/PhysRevE。84.016106.Jones,C.M.,&Kaul,G.(1996)。石油和股市。《金融杂志》,51463-491。URL:http://www.jstor.org/stable/2329368.Kantelhardt,J.W.、Koscielny Bunde,E.、Rego,H.H.、Havlin,S.、Bunde,A.(2001)。用去趋势分析法检测长程相关性。Physica A,295441–454。内政部:10.1016/S0378-4371(01)00144-3。Kantelhardt,J.W.,Zschiegner,S.A.,Koscielny Bunde,E.,Havlin,S.,Bunde,A.,和Stanley,H.E.(2002)。非平稳时间序列的多重分形去趋势函数分析。Physica A,316,87–114。内政部:10.1016/S0378-4371(02)01383-3。Klamut,J.、Kutner,R.、Gubiec,T.、Struzik,Z.R.(2018)。多重分形的新面貌:事件间时间多重分形中的多分支左侧性和相变。arXiv:1601.04341。克里斯托菲克,L。
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2022-6-11 07:39:04
(2014). 能源期货的杠杆效应。能源经济学,45,1-9。内政部:10.1016/j.eneco。2014.06.009.Kristoufek,L.(2015年)。二元赫斯特指数能否高于单独赫斯特指数的平均值?Physica A,431124–127。内政部:10.1016/j.physa。2015.02.086.克鲁格曼,P.(1983)。石油和美元。NBER工作文件0554国家经济研究局。内政部:10.3386/w0554。Kwapie\'n,J.,&Dro˙zd˙z,S.(2012)。复杂系统的物理方法。《物理报告》,51515115–226。内政部:10.1016/j.physrep。2012.01.007.Kwapie\'n,J.,Dro˙zd˙z,S.,和Speth,J.(2004)。涉及紧急市场一致性的时间尺度。Physica A,337231–242。内政部:10.1016/j.physa。2004.01.050.Kwapie\'n,J.、O\'swi,ecimka,P.,&Dro˙zd˙z,S.(2015)。去趋势波动分析可用于检测交叉相关波动的范围。体检E,92,052815。doi:10.1103/PhysRevE。92.052815.Kwapie\'n,J.、O\'swi,ecimka,P.、Forczek,M.,&Dro˙zd˙z,S.(2017)。对不同时间尺度和波动大小的相关性进行最小生成树过滤。体检E,95,052313。doi:10.1103/PhysRevE。95.052313.Li,J.,Lu,X.,&Zhou,Y.(2016)。选定富油经济体原油和交易所市场之间的相互关系。Physica A,453,131–143。内政部:10.1016/j.physa。2016.02.039.Lizardo,R.A.,&Mollick,A.V.(2010)。油价波动和美国汇率。能源经济学,32399–408。内政部:10.1016/j.eneco。2009.10.005.Lu,X.、Sun,X.,&Ge,J.(2017)。日本汇率与市场焦虑的动态关系:基于MFDCCA的新视角。Physica A,474144–161。内政部:10.1016/j.physa。2017.01.058.Lux,T.(2008)。资产回报的马尔可夫切换多重分形模型。《商业与经济统计杂志》,26194-210。内政部:10.1198/07350010700000000403。马,F.,魏,Y.,黄,D.,和赵,L.(2013)。
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2022-6-11 07:39:06
德克萨斯州西部中间原油与金砖四国股市之间的相互关系。Physica A,3925356–5368。内政部:10.1016/j.physa。2013.06.061.Ma,F.,Zhang,Q.,Peng,C.,和Wei,Y.(2014)。石油依赖型经济体的多重分形去趋势交叉相关分析:来自西德克萨斯中质原油和GCC股票市场的证据。Physica,410,154–166。内政部:10.1016/j.physa。2014.05.023.Mandelbrot,B.B.、Fisher,A.、Calvet,L.(1997)。资产回报的多重分形模型。考尔斯基金会讨论论文1164考尔斯经济研究基金会,耶鲁大学。URL:https://EconPapers.repec.org/RePEc:cwl:cwldpp:1164.McCauley,R.N.(2012)。风险、资本流动、杠杆和安全资产。公共政策审查,8281–298。URL:https://ideas.repec.org/a/mof/journl/ppr017c.html.McCauley,R.N.,&Shu,C.(2019年)。最近的人民币政策和货币走势。《国际货币与金融杂志》,95444-456。内政部:10.1016/j.jimonfin。2018.03.006.Morales,R.、Matteo,T.D.、Gramatica,R.、Aste,T.(2012)。动态广义赫斯特指数作为监测金融时间序列不稳定期的工具。Physica A,3913180–3189。内政部:10.1016/j.physa。2012.01.004.Muzy,J.F.、Bacry,E.、Arneodo,A.(1991)。奇异信号的小波和多重分形:湍流数据的应用。PhysicalReview Letters,673515–3518。内政部:10.1103/PhysRevLett。67.3515.Norland,E.(2016)。石油权益相关性经济学。CME小组研究论文。URL:https://www.cmegroup.com/education/files/why-are-equities-moving-in-tandem-with-oil.pdf.O\'swi,ecimka,P.、Dro˙zd˙z,S.、Forczek,M.、Jadach,S.、Kwapie\'n,J.(2014)。去趋势互相关分析一直扩展到多重分形。体检E,89,023305。doi:10.1103/PhysRevE。89.023305.O'swi'ecimka,P.、Dro'zd'z,S.、Kwapie'n,J.、G'orski,A。
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2022-6-11 07:39:09
(2013). 扭曲对多重分形特征的影响。波兰物理学报A,123597–603。内政部:10.12693/APhysPolA。123.597.O'swi'ecimka,P.、Kwapie'n,J.,&Dro'zd'z,S.(2006a)。多重分形结构的小波与去趋势反射分析。体检E,74,016103。doi:10.1103/PhysRevE。74.016103.O'swi'ecimka,P.、Kwapie'n,J.、Dro'zd'z,S.、G'orski,A.、Rak,R.(2006b)。资产收益与真实股票市场动态的多重分形模型。波兰物理学报B,37,3083–3096。URL:http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=37&page=3083.Pal,M.、Rao,P.M.,&Manimaran,P.(2014)。黄金、原油和汇率时间序列的多重分形去趋势互相关分析。Physica A,416452–460。内政部:10.1016/j.physa。2014.09.004.Podobnik,B.,&Stanley,H.E.(2008)。去趋势互相关分析:一种分析两个非平稳时间序列的新方法。物理评论,100,1-4。内政部:10.1103/PhysRevLett。100.084102.Rak,R.、Dro˙zd˙z,S.、Kwapie\'n,J.,&O\'swi,ecimka,P.(2015)。确定股票市场公司的回报率、波动率、交易活动和交易量之间的交叉相关性。EPL(欧洲物理学通讯),11248001。内政部:10.1209/0295-5075/112/48001。Ratti,R.A.,&Vespignani,J.L.(2015)。欧佩克和非欧佩克石油生产与全球经济。能源经济学,50364–378。内政部:10.1016/j.eneco。2014.12.001.Ratti,R.A.,&Vespignani,J.L.(2016)。油价和全球行业宏观经济变量。能源经济学,59198–212。内政部:10.1016/j.eneco。2016.06.002.Rebredo,J.C.(2012)。模拟油价和汇率变动。《政策建模杂志》,34419-440。内政部:10.1016/j.jpolmod。2011.10.005.Rebredo,J.C.、Rivera Castro,M.A.、Ugolini,A.(2017)。基于小波的石油和可再生能源股票价格之间协同运动和因果关系检验。
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2022-6-11 07:39:14
能源经济学,61241–252。内政部:10.1016/j.eneco。2016.10.015.Rebredo,J.C.、Rivera Castro,M.A.、Zebende,G.F.(2014)。石油和美元汇率依赖性:去趋势互相关方法。能源经济学,42132–139。内政部:10.1016/j.eneco。2013.12.008.阮,Q.,鲍,J.,张,M.,范,L.(2019)。汇率制度改革对人民币市场的影响:基于MF-DCCA的新视角。Physica A,522122–134。内政部:10.1016/j.physa。2019.01.110.Sadorsky,P.(1999年)。油价冲击和股市活动。《能源经济》,21449–469。内政部:10.1016/S0140-9883(99)00020-1。Sadorsky,P.(2000年)。能源期货价格与汇率之间的经验关系。能源经济学,22253–266。内政部:10.1016/S0140-9883(99)00027-4。Sadorsky,P.(2012)。石油价格与清洁能源和技术公司股价之间的相关性和波动溢出。《能源经济》,34248–255。内政部:10.1016/j.eneco。2011.03.006.Shao,Y.-H.,Yang,Y.-H.,Shao,H.-L.,和Stanley,H.E.(2019)。原油现货和期货市场之间的时变超前滞后结构。Physica,523723–733。内政部:10.1016/j.physa。2019.03.002.Tokic,D.(2015)。2014年石油危机:原因和后果。能源政策,85162-169。内政部:10.1016/j.enpol。2015.06.005.Toth,B.,&Kertesz,J.(2009)。重新审视Epps效应。QuantitativeFinance,9793–802。内政部:10.1080/146976802595668。Turhan,M.I.、Sensoy,A.、Hacihasanoglu,E.(2014)。对石油价格和汇率之间动态关系的比较分析。《国际金融市场、机构和货币杂志》,32397-414。内政部:10.1016/j.intfin。2014.07.003.Wang,G.-J.,&Xie,C.(2012)。WTI原油市场和美国股市之间的相互关系:经济物理学的观点。2021至2036年,《波兰物理学报》,第43期。
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内政部:10.5506/APhysPolB。43.2021.W,atorek,M.、Dro˙zd˙z,S.,&O'swi,ecimka,P.(2016)。2014-2016年世界金融市场泡沫:石油负-美元正。波兰物理学报,129932–936。内政部:10.12693/APhysPolA。129.932.Xu,H-C.,Zhou,W-X.,和Sornette,D.(2017)。在岸和离岸人民币汇率之间的时间相关超前滞后关系。《国际金融市场、机构和货币杂志》,49173-183。内政部:10.1016/j.intfin。2017.05.Yang,L.,Zhu,Y.,Wang,Y.,和Wang,Y.(2016)。原油市场和中国十大板块股票市场之间的多重分形去趋势交叉关系。Physica A,462,255–265。内政部:10.1016/j.physa。2016.06.040.Zhang,B.,&Li,X.-M.(2016)。最近石油股票市场相关性的上升:暂时的还是永久的?能源经济学,53305–315。内政部:10.1016/j.eneco。2014.03.011.Zhao,L.,Li,W.,Fenu,A.,Podobnik,B.,Wang,Y.,和Stanley,H.E.(2018)。股票市场的q相关去趋势互相关分析。《统计力学杂志:理论与实验》,2018,023402。内政部:10.1088/1742-5468/aa9db0。Zhou,W.-X.(2008)。两个非平稳信号的多重分形去趋势互相关分析。体检E,77,066211。doi:10.1103/PhysRevE。77.066211.
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