的确要这样啊

楼主加油啊 是个好贴

还是说一句废话吧，顶！！！

楼主我和你一个方向，也打算考这个方向的博士，我的qq   709834397  

好贴留名，方便查看~谢谢

回复是对好帖子最好的支持

我什么时候能发出自己的第一篇论文啊

下载了，好好学习下

明天在读吧

好，顶！多发一些，可以学习

你说的对，马上改过来

挺好的，可以读一读

很好，学习了，谢谢！

好贴，学习了有收获，谢谢

凡是能再AER发文章的，都是我的偶像啊，虽然我是学习经济的，但是还是要支持一下的啊。。。。

好东西，赞一个

哎 不懂。。。。

这两篇论文尤其是后者用到的模型回归方法和数据的选择值得学习，如果应用到中国，不知道又该怎么样在模型和数据上做出选择？

据我所知，国内CSMAR数据库有这种高频数据，但是不全。如果不用这种高频数据，则很难分离其他因素的影响。其实这篇实证文章写得并不是很好，变量的选择比较主观，使用的方法也并非金融领域的主流。

谢谢楼主回复～

好贴啊。。。。。。。。。。。。

这样读文章才是学到了知识

顶起~~~~~~

不错，支持~~

顶一下，学习了

这个要顶一下

好东西啊，顶！

给你顶一个~

denver楼主  期待你对1992年Fama-French"the cross-section of expected stock returnl"这篇经典文章的讲解！ 尤其是对文章前半部分“贝塔”的解读，当时读的时候 貌似弄懂了 ，最近又看了下 还是没搞清楚！重点是前置贝塔和后置贝塔如何计算 以及如何分组？
FF 其后1993（提出FF三因子模型） 1995 1996 的文章基本上就是延续了1992年的内容，做了些扩展！
  另外1973的Fama-mecbeth回归也是很经典的计量回归方法，随后很多文章都用到了这种计量方法，
这里 希望楼主能对1973的这篇原文的细节东西 做一个讲解（如果你时间充裕的话）。本人实在天资愚钝，对原文理解的太浅了……！

你说的很对，目前被其他的事情拖住了，等我有时间整理一下，把每一个步骤争取都弄清楚