请问固定效应的似不相关回归如何操作？

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收藏 2011-10-02

一共11个截面单元，我想每个截面单元生成一个方程，然后比较不同截面单元之间的情况，但是为什么操作出来就是一个整体的方程呢？我是用sureg y x1 x2 x3，这样做的，怎么样才能让每个截面都生成一个方程呢？网上说有个命令可以，不过那个命令好像是随机效应的，我这里应该用固定效应该怎么操作呢？

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linpenggen

2011-10-2 10:33:05

据我所知，你既考虑固定效应，又考虑变系数，目前还没有这样的命令
另外，11个截面，命令应该是sureg （y1 x1 x1 x3）......（y11 x11 x12 x13）

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xiongyingsharon

2011-10-2 12:30:22

linpenggen 发表于 2011-10-2 10:33
据我所知，你既考虑固定效应，又考虑变系数，目前还没有这样的命令
另外，11个截面，命令应该是sureg （y1 ...

我大概明白你的意思了，可是数据在录入的时候怎么设置我不会，我见过有的例子，好像是每个截面都做了一个回归方程似的，这种似不相关回归跟每个截面单独做一个普通最小二乘回归，计算出来的结果有何不同么？另外我还见过一个命令xtrc，这个好像是做随机效应的，不用对数据重新设置，直接就能做出各个截面的方程，为啥sureg就不行啊？

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linpenggen

2011-10-2 16:37:33

变系数也有固定与随机效应之分，需做随机系数检验
xtrc是做随机随机效应的，不用对数据重新设置，直接就能做出各个截面的方程，而sureg需对不同的界面数据分开设置，与分别回归得到的系数不同，因SUR考虑不同界面之间的相关性

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子萌猪猪

2014-2-11 10:38:52

linpenggen 发表于 2011-10-2 16:37
变系数也有固定与随机效应之分，需做随机系数检验
xtrc是做随机随机效应的，不用对数据重新设置，直接就能 ...

高人看到您的回复太激动了我现在刚刚开始学习SUR 想请问您我想处理面板数据 strongly balanced data 用sureg 或者是xtsur 两个命令有什么不同么？

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子萌猪猪

2014-2-11 10:41:09

请问楼主为什么需要每个截面都生成一个模型呢？你处理的不就直接是面板数据了么？

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