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固定效应、随机效应和混合效应判断
469192798
44269 16
2016-08-31
面板数据模型进行判断时，一般先进行F检验，拒绝原假设，选择固定效应，然后进行LM检验，如果拒绝原假设，则选择随机效应，最后进行hausman检验，在随机效应和固定效应之间进行判断选择。
但是我目前遇到的问题是，在LM检测时，接受原假设，即接受混合回归，那么，下一步还需要进行hausman检验吗？是不是到此结束，进行混合回归？面板数据的混合回归的命令是不是 reg y x1 x2？
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龙族D王小狼
2016-8-31 22:28:49
reg 不就成了pooled regression了嘛
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xddlovejiao1314
2016-8-31 22:30:35
LM检验是针对混合OLS回归和随机效应模型的？LM检验接受，只能判定用随机效应模型。前面你还比较了固定效应模型和混合OLS回归，其实还是要比较一下随机效应模型和固定效应模型结果差异额。PS：混合OLS回归是用reg y x命令的。祝好运~
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469192798
2016-8-31 22:31:54
龙族D王小狼 发表于 2016-8-31 22:28
reg 不就成了pooled regression了嘛
混合回归忽略个体效应，在面板数据下仍然使用reg归回。那么LM检验接受原假设还需要进行hausman检验吗？
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469192798
2016-8-31 22:37:36
xddlovejiao1314 发表于 2016-8-31 22:30
LM检验是针对混合OLS回归和随机效应模型的？LM检验接受，只能判定用随机效应模型。前面你还比较了固定效应模 ...
LM检验，拒绝原假设才能判定使用随机效应啊，接受原假设即接受混合效应。
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469192798
2016-8-31 22:37:39
xddlovejiao1314 发表于 2016-8-31 22:30
LM检验是针对混合OLS回归和随机效应模型的？LM检验接受，只能判定用随机效应模型。前面你还比较了固定效应模 ...
LM检验，拒绝原假设才能判定使用随机效应啊，接受原假设即接受混合效应。
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