如何消除面板数据中的固定效应？

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收藏 2005-09-15

我是STATA新手，向大家请教一下关于消除面板数据中固定效应的方法：

1）对面板数据中每组数据按照年份的顺序进行差分，比如将某省
的数据按后一年减前一年的数据进行处理； 
2）将每组数据所有年份的值取平均，然后将每一年的数据减平均值； 
3）将每一年所有组的数据（即横截面数据）取平均值，然后将同一年
中所有组都减去该平均值。 
以上的三种方法都可以消除面板数据的固定效应吗？谢谢！

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sillyfeng

2005-9-15 14:18:00

如果你认为存在fixed effect 的话有individual和time specific fixed effect都要考虑，前两种方法是对individual specific fixed effct的标化。第三种方法是不对的，如果要做是对模型的简化，需要做卡方检验的。而且我认为你认为是“消除”是不对的。一般都是用第二种demean的方法来简化矩阵的（假定是不存在individual specific fixed effect）。