老师 你好 我自己貌似已经解决了上边的问题了 在givewin里面自己输入数据就会出来那些.in7和.bn7了

Ox version 3.40 (Windows) (C) J.A. Doornik, 1994-2004
MSVAR (c) H-M Krolzig, 1996-2005, package version 1.32a, object created on 29-11-2004


---------- EM algorithm converged after 98 iterations ------------

EQ( 1) MSMH(3)-VAR(1) model of (neer,gdp,cpi,wcpi)
       Estimation sample: 1996 (2) - 2011 (4)

no. obs. per eq. :        183    in the system :        732   
no. parameters   :         64    linear system :         30   
no. restrictions :         28
no. nuisance p.  :          6

log-likelihood   : -2156.2373    linear system : -2263.3551  

AIC criterion    :    24.2649    linear system :    25.0640
HQ  criterion    :    24.7199    linear system :    25.2773
SC  criterion    :    25.3873    linear system :    25.5901

LR linearity test:   214.2356    Chi(28) =[0.0000] **  Chi(34)=[0.0000] **  DAVIES=[0.0000] **  


---------- matrix of transition probabilities ------

                  Regime 1     Regime 2     Regime 3
Regime 1            0.9827      0.01725   3.898e-041
Regime 2        9.142e-015       0.9865      0.01351
Regime 3        3.872e-017   9.379e-029        1.000
\m*** Warning: The Markov chain is not ergodic!

---------- coefficients ----------------------------

                    neer         gdp         cpi        wcpi
Mean (Reg.1)      116.19      19948.      104.32      96.748
Mean (Reg.2)      116.67      20122.      106.04      102.08
Mean (Reg.3)      118.56      18436.      105.20      101.31
neer_1           0.96708      1.7709   -0.025247   -0.039334
gdp_1        1.5170e-005     0.99661 3.5251e-005 7.0424e-005
cpi_1           0.038914      3.0816     0.90622   -0.078802
wcpi_1         -0.047741     -2.0045    0.047648     0.83201
  SE (Reg.1)      1.3080      204.01     0.42659      1.3978
  SE (Reg.2)      1.1571      389.17     0.61994      1.3593
  SE (Reg.3)      1.5331      1305.3     0.70420      1.4410

---------- contemporaneous correlation -------------

Regime 1
          neer       gdp       cpi      wcpi
neer    1.0000   -0.1726   -0.2434   -0.0581
gdp    -0.1726    1.0000   -0.0944    0.0090
cpi    -0.2434   -0.0944    1.0000    0.2283
wcpi   -0.0581    0.0090    0.2283    1.0000

Regime 2
          neer       gdp       cpi      wcpi
neer    1.0000    0.0420    0.1311   -0.0702
gdp     0.0420    1.0000   -0.1804    0.1617
cpi     0.1311   -0.1804    1.0000    0.3096
wcpi   -0.0702    0.1617    0.3096    1.0000

Regime 3
          neer       gdp       cpi      wcpi
neer    1.0000   -0.0186   -0.3090   -0.1271
gdp    -0.0186    1.0000    0.0351    0.1083
cpi    -0.3090    0.0351    1.0000    0.2772
wcpi   -0.1271    0.1083    0.2772    1.0000

*** Warning: Some transition probabilities are close to the border;
             Numerical stability endangered.Runtime error: '[0 : 11][] in matrix[1][1]' invalid index range
Runtime error occurred in decomposeLambda(100), call trace:
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarCom.ox (100): decomposeLambda
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (419): StdErr
F:\软件安装\ox340\Ox\packages\MSVAR\96-11.OX (31): main


这是结果 那个ergodic处的警告的意思是不是不太适合我的数据啊？不具有遍历性什么含义？
您帮忙看一下结果可以吗？

如果这个模型不适合的话 我是不是要换其他的，比如说MSM–VAR，之类的呢？
还有，脉冲响应分析可以做吗？
谢谢老师，麻烦您了

恭喜你,底子够好,够硬.
KROTO.OX似乎有执行上的困难
你也可看9 floor的结果

谢谢老师，我自己再慢慢摸索一下吧，不懂的地方可能还要麻烦您～

老师好 又麻烦您了 我这两天又查了些资料 发现貌似原来是可以用ox做脉冲响应的 但是程序失传了 （http://www.economics.ox.ac.uk/members/martin.ellison/software/software.html）
现在有人用winrats在做这些东西 但是我不太会用rats  我这里有几个文件  您能帮忙看一下吗？

1 这是msvarsetup的程序

2 这是一个人提供的脉冲响应的程序，根据的是下面这篇论文（但不完全一样）


我的问题是
1 怎么用这些程序哦？能不能再像上一个问题那样介绍一下具体的步骤呀。。主要是rats又是一新的软件。。

2我是不是要弄的话得把这俩程序都弄明白呀~~压力好大

谢谢老师

哈哈,你跟我打迷糊仗
MSVARSetup在11楼我已上传过
好的,你的资料我帮你看看.

(⊙o⊙)…老师错怪我了。。我不懂啊 我是自己在winrats里面source（echo） msvarsetup.src粘出来的。。。我去瞅瞅您11楼的帖子哈

Winrats的缺点就是version7.0,7.3,8.0,8.1
程序相互之间大都不相容
eev_mcmc.prf尚需要配套程序
msemsetupstd.src
mssysregression.src
我已跑了eev_mcmc,就在mssysregression出错
如果是要在winrats 8.1执行,就比较麻烦

另你的MSVAR model有没exogenous variables?
我看你61楼的程序应该没有
有4个endogenous variables ,lag 1

嗯，没有外生变量的～和这个还有关系哦？彻底不懂了……

您的意思是这个mcmc.src还不够是吗？还要结合下面两个才能做脉冲？
另外，我的7.0，可以用这些程序吗？
神啊…逼急了我自己学编程去！！

逼急了我自己学编程去！！
赞成!再赞成!!

额…老师啊，您给我个结论性的意见吧，RATS能不能用来做我想要的脉冲啊，不行的话，难道除了自己编程没有其他办法了吗？呵呵，我实在太笨了…

额，老师啊，您能不能给我个结论性的意见呢？RATS是不是不能做我想要的分析呀？真的就只有编程这一条路做msvar的脉冲响应了么？谢谢老师…我实在太笨了…嘿嘿

Winrats for irf 应该是可以用
只是我用winrats 7.0,7.3,8.0
都出问题
表示程序需要仔细看及时间修改

OX for irf 恰好有个程序for four-variable systems
也许适合于你

嗯，好的，谢谢老师，我自己再看看，一定要把这个硬骨头啃下来！呵呵

我取wbc.in7

4 variables DYUSA,DYCAN,DYAUS,DYUK

作模型MSMH(2)-VAR(1) model of (DYUSA,DYCAN,DYAUS,DYUK)

      Estimation sample: 1962 (2) - 1991 (4)

类似于你的模型,结果如下:

请先参考.

**********
---------- matrix of transition probabilities ------

          Regime 1  Regime 2
Regime 1    0.9781    0.0219
Regime 2    0.0158    0.9842

---------- regime properties ----------------------

              nObs     Prob.  Duration
Regime 1      49.8    0.4188     45.59
Regime 2      69.2    0.5812     63.28

---------- coefficients ----------------------------

                  DYUSA      DYCAN      DYAUS       DYUK
Mean (Reg.1)   0.398600   0.757690   0.573640   0.338590
Mean (Reg.2)   0.801930   0.972998   1.087108   0.675019
DYUSA_1        0.218532   0.477362   0.191682   0.235182
DYCAN_1        0.169611  -0.017256   0.138161   0.048678
DYAUS_1        0.085066   0.260416  -0.040097   0.089260
DYUK_1         0.198562   0.161250   0.074353  -0.272759
  SE (Reg.1)   1.148365   0.981202   1.148978   1.662892
  SE (Reg.2)   0.556769   0.738672   1.094719   1.022857
*********
MsvarProb

  
*********
the impulse response functions(shock1,shock2,shock3,shock4)
  shock1

  
  shock2

   

不知骨头啃下了没,希望没被噎到.
msvar IRF应该在OX作比较方便
依据
Regime dependent Impulse Response Functions in a MSVAR Model.pdf
page 14/27的五个步骤,依序执行就可做出来
1.create a history for the hidden regime
2.create a history for the endogenous variables
3.estimate a Markov-switching vector autoregression
4.impose identifying restrictions
5.calculate the bootstrapped estimates of the response vectors

老师 不好意思 最近有点事情出去了一段时间 回来之后又一直准备期末考试 ，上论坛来。。刚看到您的留言，不好意思啊！
已经会做msvar和脉冲了，其实就是加一个语句msvar->Impulse(20,TRUE,TRUE)就好了，但是现在是我的数据有问题，一直在调数据，希望能出来个好结果~~呵呵，再次感谢老师！

请问怎么把两区制改为3区制？我有软件还有ms（2）-var（4），需要调整软件的哪里才能变成三区制

pls see WBC.OX
MSMH(3)-VAR(1) Model of the International Business Cycle
msvar->SetModel(MSMH, 3);

epoh老师，您好
请您有空帮我看下附件的OX程序是如何运行的？其中rq.ox是我根据rq.ox.txt里面程序自己创建的，不知道是否正确。
里面作者也提供了一个user guide，但是没有看懂
比如lucas test.ox包，里面包含了函数johansen(mDy, mYx, mUx, avEval, amAlpha, amBeta, ...)
我运行时是输入数据后调用johansen函数还是直接对lucas test.ox整个package进行运行？
即不理解lucas test.ox是一个何种类型的函数？

执行文件是
fmlad.ox
nh.ox
两者都需要用上rq.ox
所以都有#include "rq.ox"
奇怪的是两者都有语法上的错误!!

谢谢epoh老师
epoh老师，rq.xo是我自己创建的，并不是作者原有的程序。他提到了执行程序需要koenker的rq.ox包，因此，是我自己先下载，然后存为xo文件的，我也不知道自己保存的是不是正确。

epoh老师，我下载过了rq.ox，已经上传了,在81楼
我按照您这个帖子中8楼的方法，没有运行出结果，具体应该如何执行？

OxMetrics6运行的结果:

fmlad.ox  错误信息
Runtime error: '[][9] in matrix[260][7]' index out of range
C:\bppb-oxcode\fmlad.ox (108): main


nh.ox  错误信息
C:\bppb-oxcode\nh.ox (368): 'mnhstat' undeclared identifier

按照帖子的教法，运行出来成这样了，请epoh老师帮忙看下，非常感谢。
/****************************************************************************
*                                                                                                                                                        *
*         MSVAR Class for OX                                                                                                                *
*                                                                                                                                                        *
*        Example 1:         MSM(2)-AR(4) Model of the US Business Cycle                                        *
*                                see: Hamilton (1989), Econometrica 57, 357-384.                                *
*                                                                                                                                                        *
*         (c) Hans-Martin Krolzig, Oxford, 2002                                                                        *
*                                                                                                                                                        *
****************************************************************************/

#include <oxstd.h>
#import  <msvar130>

main()
{
        decl msvar = new MSVAR();
        msvar->IsOxPack(FALSE);
        msvar->LoadIn7("gnp82.in7");
        msvar->Select(Y_VAR, { "DUSGNP", 0, 4});
        msvar->SetSample(1900,1,1999,4);
        msvar->SetModel(MSM, 2);
        msvar->Estimate();
}

抱歉,没看懂.

老师您好，我按照帖子的方法装了OX，然后想运行MS-VAR  然后没有\HAMILTON.OX；\GNP82.xls
就用自己朋友传给我的一个MS-VAR 的软件包 把数据考过去 运行成那样了  不好意思  我没基础

老师能不能把\HAMILTON.OX；\GNP82.xls发给我，我看看我的软件是不是安装好了，谢谢

请注意短信息

请将文件放在正确路径:

1、  C:\Program Files\Ox\packages\MSVAR\HAMILTON.OX
                                                        \GNP82.xls
                                                        \msvar130.oxo
  ......
  ......
是不是需要将ox-msvar下面所有文件全部复制粘贴到那文件夹下面？
2、"Package class name (case must match exactly): change Msvar130 to MSVAR
   you see MSVAR under Packeges
是不是把msvar130.oxo名称改成Msvar130.oxo
谢谢

解决了，谢谢老师，后面不懂再请教您

我现在也在使用这个软件包，运行出现的结果和你的一样，是不是软件不全呢？出现好多警告，不知道你是怎么调的，希望能帮帮我，万分感谢！