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请教一个关于随机微分方程估计的问题
楼主
liu022
1923
1
收藏
2011-11-14
大家好!
我有一只股票的日度收益率数据,怎么估计dr=mu*dt+sigma*dB这个微分方程中的参数mu和Sigma?其中dr是收益率的变化,dt是时间间隔,dB是标准布朗运动的一阶差分。
谢谢!
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全部回复
沙发
bakoll
2015-4-26 13:36:15
参考论文 随机微分方程中的参数估计与假设检验问题
http://www.doc88.com/p-2542953865515.html
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