随机微分方程 及其在数理金融中的应用
蒲兴成 张毅 编著

科学出版社 2010.7

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Bent Oksendal  

Stochastic Differential Equations :  an introduction with applications 6e

springer
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好消息是 SDE 终于有中译本了，翻译的质量感觉还不错，大家都说SDE是经典中经典，这次可以不用那么痛苦的看英文版了。

坏消息是 《随机微分方程》 可没说 我是翻译的SDE ，更为可笑的是 书后列了一大堆的参考文献，我仔细对比了一下两书的目录

1 理论部分 基本一致， 翻译的质量真是好，赞一个。
2 应用部分  BVP ， Optimal Stopping ，Stochastic  Control ，保持原样 ，顺序被打乱了。
3 数理金融部分 ，被中国作者给肢解了 ，在SDE中 Mathematical Finance 是一章，被作者分解为 4 章 。

当然，好像，也许 ，可能，大概 作者是嫁接了一点其他金融书的 利率模型 跳跃扩散模型 。

所以说 ，中国式编著是高质量的翻译， 重庆邮电大学 的两位老师 真是 曲径通幽。